Сравнение GTO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GTO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или JEPI.
Корреляция
Корреляция между GTO и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GTO и JEPI
Основные характеристики
GTO:
0.63
JEPI:
1.69
GTO:
0.93
JEPI:
2.30
GTO:
1.11
JEPI:
1.33
GTO:
0.24
JEPI:
2.73
GTO:
2.05
JEPI:
11.34
GTO:
1.56%
JEPI:
1.11%
GTO:
5.05%
JEPI:
7.45%
GTO:
-20.61%
JEPI:
-13.71%
GTO:
-8.95%
JEPI:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.03%.
GTO
2.48%
-0.56%
1.50%
2.87%
0.47%
N/A
JEPI
12.03%
-2.33%
5.85%
13.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и JEPI
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и JEPI
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JEPI в 7.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.04% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.37% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и JEPI
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и JEPI
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.