PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, GTO returned 2.93%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GTO charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности GTO и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GTO – 2.93% и акции DODIX – 2.93%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between GTO and DODIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

0.82

The correlation between GTO and DODIX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с SCHD
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

GTO vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTODODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.57

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.33

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.04

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

6.23

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTODODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.47

-0.95

Просадки

Сравнение просадок GTO и DODIX

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTODODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-16.89%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.17%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-5.68%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-16.89%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-16.89%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.63%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.50%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.04%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и DODIX

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTODODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.43%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.00%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.11%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.56%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

4.45%

+1.13%

Сравнение комиссий GTO и DODIX

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и DODIX

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GTO and DODIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs DODIX's -16.89%.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор