PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTO с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTO с DODIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или DODIX.

Корреляция

Корреляция между GTO и DODIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GTO и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTO:

0.91

DODIX:

1.00

Коэф-т Сортино

GTO:

1.29

DODIX:

1.50

Коэф-т Омега

GTO:

1.16

DODIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GTO:

0.36

DODIX:

0.61

Коэф-т Мартина

GTO:

2.19

DODIX:

2.50

Индекс Язвы

GTO:

2.02%

DODIX:

2.26%

Дневная вол-ть

GTO:

4.97%

DODIX:

5.64%

Макс. просадка

GTO:

-20.61%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

GTO:

-7.71%

DODIX:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.18%.

GTO

С начала года

1.22%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

0.22%

1 год

4.70%

5 лет

0.38%

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

0.96%

1 год

5.84%

5 лет

0.68%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GTO и DODIX

GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

GTO
Invesco Total Return Bond ETF
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTO и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг риск-скорректированной доходности GTO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTO c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и DODIX

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.48%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.84%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок GTO и DODIX

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и DODIX

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.69%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...