Сравнение GTO с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или DODIX.
Корреляция
Корреляция между GTO и DODIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTO и DODIX
Основные характеристики
GTO:
0.98
DODIX:
0.85
GTO:
1.46
DODIX:
1.25
GTO:
1.17
DODIX:
1.15
GTO:
0.36
DODIX:
0.44
GTO:
2.50
DODIX:
2.12
GTO:
1.89%
DODIX:
2.20%
GTO:
4.83%
DODIX:
5.49%
GTO:
-20.61%
DODIX:
-18.50%
GTO:
-7.91%
DODIX:
-4.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTO показывает доходность 1.00%, а DODIX немного ниже – 0.97%.
GTO
1.00%
0.96%
-0.99%
4.87%
0.13%
N/A
DODIX
0.97%
1.05%
-1.56%
4.82%
0.31%
2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и DODIX
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTO и DODIX
GTO
DODIX
Сравнение GTO c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и DODIX
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DODIX в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.04% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.20% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и DODIX
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и DODIX
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.25%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.