Сравнение GTO с DODIX
GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GTO returned 2.63%/yr vs 2.70%/yr for DODIX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GTO charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности GTO и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTO имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции DODIX немного впереди с 2.70%.
GTO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 3.02%
DODIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 5.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.44M | $9.54M | $10.67M |
Сравнение доходности по годам GTO и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.48% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.02% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Correlation
The correlation between GTO and DODIX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between GTO and DODIX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTO vs. DODIX — Ранг доходности на риск
GTO
DODIX
Сравнение GTO c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTO | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.27 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTO и DODIX
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTO | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -16.89% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.17% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -5.29% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -16.89% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -16.89% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.11% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.50% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.30% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и DODIX
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 0.95%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTO | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.28% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.27% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.05% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.60% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.47% | +1.04% |
Сравнение комиссий GTO и DODIX
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и DODIX
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DODIX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.33% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.87% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GTO and DODIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODIX has higher volatility (1.28%) compared to GTO (0.95%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs DODIX's -16.89%.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTO и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор