PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTO с DODIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности GTO и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		-0.10%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		-0.19%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -0.19%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GTO – 3.02% и акции DODIX – 3.02%.

GTO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.65%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.16%
10 лет*
3.02%

DODIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.10%
3 года*
4.90%
5 лет*
1.40%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с JEPIGTO с YYYGTO с SCHDGTO с HTRB
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий GTO и DODIX

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
GTO
Invesco Total Return Bond ETF

Доходность на риск

GTO vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTODODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.02

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.03

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTODODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.47

-0.96

Корреляция

Корреляция между GTO и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и DODIX

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DODIX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.29%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок GTO и DODIX

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTODODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-16.89%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.94%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-16.89%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-16.89%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.32%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-1.50%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и DODIX

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTODODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.85%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.80%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.61%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

5.52%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.42%

+1.15%