Сравнение GTO с HTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB).
GTO и HTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и HTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 1.67% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 1.02% |
Доходность по периодам
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и HTRB
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.
Доходность на риск
GTO vs. HTRB — Ранг доходности на риск
GTO
HTRB
Сравнение GTO c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 4.48 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GTO и HTRB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и HTRB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности HTRB в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и HTRB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и HTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -19.48% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.87% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -19.48% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.86% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.88% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и HTRB
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.74% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.62% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.46% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.11% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.60% | -0.03% |