PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTO с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GTO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GTO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.00%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GTO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.68% соответственно.

GTO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.51%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.03%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с TLTGTO с JEPIGTO с YYYGTO с DODIXGTO с SCHDGTO с HTRB
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий GTO и BND

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

GTO
Invesco Total Return Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

GTO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.75

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

4.78

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTO и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и BND

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GTO и BND

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

GTOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-18.58%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.44%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-17.91%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-18.58%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.54%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.07%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и BND

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.59% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.63%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.52%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.30%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.00%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.52%

+0.05%