Сравнение GTO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GTO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или BND.
Корреляция
Корреляция между GTO и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTO и BND
Основные характеристики
GTO:
0.63
BND:
0.31
GTO:
0.93
BND:
0.46
GTO:
1.11
BND:
1.05
GTO:
0.24
BND:
0.12
GTO:
2.05
BND:
0.89
GTO:
1.56%
BND:
1.89%
GTO:
5.05%
BND:
5.43%
GTO:
-20.61%
BND:
-18.84%
GTO:
-8.95%
BND:
-9.55%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.17%.
GTO
2.48%
-0.56%
1.50%
2.87%
0.47%
N/A
BND
1.17%
-0.65%
1.13%
1.35%
-0.41%
1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и BND
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и BND
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BND в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.04% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и BND
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и BND
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.