PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. GTO is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, GTO returned 2.93%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTO charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности GTO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.58% соответственно.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between GTO and BND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

0.85

The correlation between GTO and BND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIXGTO с SCHD
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

GTO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.36

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.03

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.92

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

5.80

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GTO и BND

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-18.58%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.68%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-5.92%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-17.91%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-18.58%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.37%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.06%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и BND

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.19% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.23%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.78%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.02%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

5.53%

+0.05%

Сравнение комиссий GTO и BND

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и BND

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GTO and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BND has higher volatility (1.23%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, GTO leads with 2.93% vs 1.58% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.93% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.97% for BND.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.03% for BND.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор