Сравнение GTO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GTO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или BND.
Корреляция
Корреляция между GTO и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTO и BND
Основные характеристики
GTO:
1.21
BND:
1.31
GTO:
1.75
BND:
1.90
GTO:
1.22
BND:
1.23
GTO:
0.45
BND:
0.51
GTO:
3.07
BND:
3.37
GTO:
1.94%
BND:
2.04%
GTO:
4.94%
BND:
5.26%
GTO:
-20.61%
BND:
-18.84%
GTO:
-8.09%
BND:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.99%.
GTO
0.80%
-1.47%
-0.75%
5.72%
0.32%
N/A
BND
1.99%
-0.67%
0.27%
6.51%
-0.95%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и BND
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTO и BND
GTO
BND
Сравнение GTO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и BND
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BND в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.47% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и BND
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и BND
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.11% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.