Сравнение GTO с BND
GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. GTO is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, GTO returned 2.63%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GTO charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности GTO и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.44% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 3.02%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $10.44M | $9.54M | $10.67M |
Сравнение доходности по годам GTO и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.48% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between GTO and BND is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between GTO and BND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTO vs. BND — Ранг доходности на риск
GTO
BND
Сравнение GTO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTO | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.15 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTO и BND
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -18.58% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.68% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -4.81% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -17.81% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -18.58% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.50% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.06% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.08% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и BND
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.04% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.93% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.63% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 6.03% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.53% | -0.02% |
Сравнение комиссий GTO и BND
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и BND
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.87% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GTO and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BND has higher volatility (1.04%) compared to GTO (0.95%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, GTO leads with 2.63% vs 1.44% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.63% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.
GTO has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 4.03% for BND.
GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.03% for BND.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTO и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор