Invesco Total Return Bond ETF (GTO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Total Return Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) показал доход в -0.10% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTO составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GTO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 февр. 2016 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 17 февр. 2016 г. с доходностью -5.1%.

Invesco Total Return Bond ETF: годовая альфа составляет 2.88%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.02.2016.

• Этот ETF участвовал в 24.62% снижения S&P 500 Index, но только в 18.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GTO составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GTO имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Total Return Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Total Return Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Total Return Bond ETF показал максимальную просадку в 20.61%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Total Return Bond ETF составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.