PortfoliosLab logo
Сравнение TYL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYL и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TYL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,716.10%
557.08%
TYL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYL:

0.93

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TYL:

1.61

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TYL:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TYL:

1.05

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TYL:

4.27

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TYL:

5.94%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TYL:

27.44%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TYL:

-90.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TYL:

-18.88%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TYL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.42% против 12.12% соответственно.


TYL

С начала года

-9.02%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-13.41%

1 год

13.87%

5 лет

10.36%

10 лет

15.42%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYL
Ранг риск-скорректированной доходности TYL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TYL: 0.93
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TYL, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TYL: 1.61
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TYL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYL: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TYL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TYL: 1.05
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TYL, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TYL: 4.27
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.54
TYL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и VOO

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TYL и VOO

Максимальная просадка TYL за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.88%
-9.90%
TYL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и VOO

Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.51% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
13.96%
TYL
VOO