PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TYL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-26.54%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.14% соответственно.

TYL

1 день
-2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-26.54%
6 месяцев
-33.40%
1 год
-42.95%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
9.64%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyler Technologies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с VGTTYL с YUMCTYL с QQQTYL с MSFTTYL с UBER
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TYL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.21

1.01

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.53

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.55

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

7.31

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

1.01

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между TYL и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и VOO

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TYL и VOO

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-33.99%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.08%

-11.98%

-41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.62%

-24.52%

-31.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.62%

-33.99%

-21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.44%

-5.55%

-42.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-3.72%

-35.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.29%

2.55%

+20.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и VOO

Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.34%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

9.47%

+21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

18.11%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

16.82%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

17.99%

+10.72%