PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYL с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYL (Tyler Technologies, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, TYL returned 6.42%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.42% против 22.01% соответственно.

TYL

1 день
2.47%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-36.99%
6 месяцев
-38.00%
1 год
-51.41%
3 года*
-10.35%
5 лет*
-8.80%
10 лет*
6.42%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-36.99%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between TYL and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.44

The correlation between TYL and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyler Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с VGTTYL с YUMCTYL с MSFTTYL с UBERTYL с COST
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TYL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
1.81

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
2.41

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.32

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.71

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

10.01

-11.59

TYL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYL и QQQ

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-82.97%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-11.96%

-43.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.44%

-22.77%

-34.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.44%

-35.12%

-22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-35.12%

-22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.77%

-4.66%

-51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-32.72%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

3.23%

+29.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и QQQ

Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

9.17%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

14.54%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

17.95%

+19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

22.69%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

22.41%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и QQQ

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYL and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYL has higher volatility (12.39%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор