PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TYL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYL с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TYL (Tyler Technologies, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, TYL returned 6.68%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -30.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.68% против 21.01% соответственно.

TYL

1 день
4.19%
1 месяц
6.02%
6 месяцев
-29.12%
С начала года
-30.34%
1 год
-43.40%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
6.68%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-30.34%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between TYL and QQQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.44

The correlation between TYL and QQQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyler Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с VGTTYL с YUMCTYL с MSFTTYL с UBERTYL с COST
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TYL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.47

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.00

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.29

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

8.13

-9.38

TYL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYL и QQQ

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-82.97%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-11.96%

-43.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.44%

-22.77%

-34.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.44%

-35.12%

-22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-35.12%

-22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

-5.29%

-45.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.57%

-32.66%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.78%

3.36%

+31.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и QQQ

Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

7.53%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.32%

15.52%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

18.69%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.13%

22.81%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

22.44%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и QQQ

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYL and QQQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYL has higher volatility (12.35%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор