Сравнение TYL с MSFT
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TYL in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TYL returned 6.82%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.82% против 24.97% соответственно.
TYL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 6.82%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам TYL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -32.12% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TYL and MSFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between TYL and MSFT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
MSFT:
$16.79
TYL:
32.01
MSFT:
25.50
TYL:
1.71
MSFT:
1.78
TYL:
4.25
MSFT:
10.03
TYL:
$2.38B
MSFT:
$318.27B
TYL:
$1.08B
MSFT:
$217.41B
TYL:
$491.14M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TYL
MSFT
Сравнение TYL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.21 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.44 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.28 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.46 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.75 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TYL и MSFT
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -69.38% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -33.91% | -19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -33.91% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -37.15% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -37.15% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -20.53% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -21.78% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.38% | 16.00% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и MSFT
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 9.93% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 22.32% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 25.12% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 26.61% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 27.03% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и MSFT
TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и MSFT
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (13.03%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор