PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TYL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-26.54%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.64% против 21.51% соответственно.

TYL

1 день
-2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-26.54%
6 месяцев
-33.40%
1 год
-42.95%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
9.64%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyler Technologies, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с YUMCTYL с QQQTYL с MSFTTYL с UBERTYL с COST
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TYL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.21

1.10

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.67

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.88

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

5.77

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

1.10

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.61

-0.43

Корреляция

Корреляция между TYL и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и VGT

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TYL и VGT

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-54.63%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.08%

-16.40%

-36.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.62%

-35.07%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.62%

-35.07%

-20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.44%

-11.66%

-36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-8.00%

-31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.29%

5.35%

+17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и VGT

Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.37% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.03%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

16.35%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

27.27%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

25.06%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

24.48%

+4.23%