PortfoliosLab logo
Сравнение TYL с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYL и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TYL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,146.40%
1,241.63%
TYL
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYL:

0.93

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

TYL:

1.61

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

TYL:

1.20

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

TYL:

1.05

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

TYL:

4.27

VGT:

1.41

Индекс Язвы

TYL:

5.94%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

TYL:

27.44%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

TYL:

-90.10%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

TYL:

-18.88%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.42% против 18.71% соответственно.


TYL

С начала года

-9.02%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-13.41%

1 год

13.87%

5 лет

10.36%

10 лет

15.42%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYL и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYL
Ранг риск-скорректированной доходности TYL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TYL: 0.93
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино TYL, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TYL: 1.61
VGT: 0.71
Коэффициент Омега TYL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYL: 1.20
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара TYL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TYL: 1.05
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина TYL, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TYL: 4.27
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.37
TYL
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и VGT

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TYL и VGT

Максимальная просадка TYL за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.88%
-15.44%
TYL
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и VGT

Текущая волатильность для Tyler Technologies, Inc. (TYL) составляет 13.51%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что TYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
19.16%
TYL
VGT