Сравнение TYL с SPY

С начала года, TYL показывает доходность -24.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TYL и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и SPY.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.