Сравнение TYD с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
TYD и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -2.90% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -4.44% против 4.55% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
URTY
- 1 день
- 10.50%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и URTY
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. URTY — Ранг доходности на риск
TYD
URTY
Сравнение TYD c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.41 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.31 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.15 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.20 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.16 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TYD и URTY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и URTY
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности URTY в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.97% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и URTY
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -88.09% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -37.70% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -82.76% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -88.09% | +23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -60.03% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -34.67% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 11.86% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и URTY
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 22.37% | -16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 43.33% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 69.68% | -53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 67.50% | -44.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 69.20% | -48.73% |