PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с URTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs 7.72%/yr for URTY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности TYD и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -4.71% против 7.72% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between TYD and URTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.18

The correlation between TYD and URTY shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и URTY

Секторы
TYD
URTY

Финансовые услуги

21.5%
25.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

6.4%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

7.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TYD
21.5%
URTY
25.3%

Сырьевые материалы

TYD

-

URTY
1.7%

Коммуникационные услуги

TYD

-

URTY
0.8%

Потребительский циклический сектор

TYD

-

URTY
2.9%

Потребительский защитный сектор

TYD

-

URTY
0.8%

Энергетика

TYD

-

URTY
2.4%

Здравоохранение

TYD

-

URTY
6.1%

Промышленность

TYD

-

URTY
6.4%

Недвижимость

TYD

-

URTY
2.2%

Технологии

TYD

-

URTY
7.3%

Коммунальные услуги

TYD

-

URTY
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

TYD vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.07

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.55

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.64

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

11.96

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.07

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.20

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TYD и URTY

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-88.09%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-32.56%

+19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-65.85%

+40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-82.76%

+22.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-88.09%

+23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-39.71%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-34.79%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

9.89%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

17.18%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

40.37%

-30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

57.33%

-43.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

67.43%

-44.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

69.32%

-48.96%

Сравнение комиссий TYD и URTY

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и URTY

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности URTY в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYD and URTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.72% vs -4.71% for TYD. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.72% return vs -4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.64% for URTY.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while URTY is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор