Сравнение TYD с URTY
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 7.39%/yr for URTY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for URTY.
Доходность
Сравнение доходности TYD и URTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -5.35% против 7.39% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
URTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.58%
- С начала года
- 56.37%
- 1 год
- 99.74%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам TYD и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 56.37% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
Correlation
The correlation between TYD and URTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between TYD and URTY shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. URTY — Ранг доходности на риск
TYD
URTY
Сравнение TYD c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.08 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.07 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и URTY
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и URTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -88.09% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -32.56% | +19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -65.85% | +41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -82.76% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -88.09% | +23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -35.62% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -34.79% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 9.94% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и URTY
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 11.21% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 42.37% | -32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 57.99% | -44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 67.50% | -44.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 69.20% | -49.00% |
Сравнение комиссий TYD и URTY
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и URTY
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности URTY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.76% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and URTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URTY has higher volatility (11.21%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs URTY's -88.09%.
On 10-year performance, URTY leads with 7.39% vs -5.35% for TYD. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.39% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.76% for URTY.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while URTY is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for URTY.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и URTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор