Сравнение TYD с UPRO
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.35% против 28.60% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам TYD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between TYD and UPRO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between TYD and UPRO shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TYD
UPRO
Сравнение TYD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.05 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.08 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и UPRO
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -76.82% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -26.78% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -48.87% | +24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -63.94% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -76.82% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -4.60% | -55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -14.36% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 6.78% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 10.61% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 30.01% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 37.59% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 50.67% | -27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 53.71% | -33.51% |
Сравнение комиссий TYD и UPRO
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UPRO
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and UPRO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -5.35% for TYD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.75% for UPRO.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор