Сравнение TYD с UGA
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -5.35% против 17.13% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам TYD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TYD and UGA is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between TYD and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. UGA — Ранг доходности на риск
TYD
UGA
Сравнение TYD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.23 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.76 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и UGA
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -86.59% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -20.32% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -26.68% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -38.11% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -75.89% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -5.75% | -54.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -36.61% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.30% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UGA
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 11.35% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 31.71% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 35.83% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 34.67% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 37.23% | -17.03% |
Сравнение комиссий TYD и UGA
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UGA
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and UGA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -5.35% for TYD. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for UGA.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UGA is Oil & Gas. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор