PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -5.34% против 14.31% соответственно.


TYD

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-2.87%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
-5.34%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.02%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between TYD and UGA is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between TYD and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

TYD vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.17

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

9.39

-9.91

TYD vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и UGA

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-86.59%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-18.96%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-26.68%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-38.11%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-75.89%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-18.05%

-41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-36.69%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

6.43%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UGA

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

9.24%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

30.57%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

35.22%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

34.45%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

37.22%

-16.89%

Сравнение комиссий TYD и UGA

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UGA

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TYD and UGA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -5.34% for TYD. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for UGA.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UGA is Oil & Gas. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор