Сравнение TYD с UGA
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -5.34% против 14.31% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам TYD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TYD and UGA is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between TYD and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. UGA — Ранг доходности на риск
TYD
UGA
Сравнение TYD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.17 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.39 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и UGA
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -86.59% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -18.96% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -26.68% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -38.11% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -75.89% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -18.05% | -41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -36.69% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.43% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UGA
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.24% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 30.57% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 35.22% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 34.45% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 37.22% | -16.89% |
Сравнение комиссий TYD и UGA
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UGA
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and UGA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -5.34% for TYD. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for UGA.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UGA is Oil & Gas. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор