PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs -1.20%/yr for TTT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности TYD и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -4.71% против -1.20% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between TYD and TTT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.81

The correlation between TYD and TTT shifts across timeframes, from -0.92 (3 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и TTT

Секторы
TYD
TTT

Финансовые услуги

21.5%
62.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYD
21.5%
TTT
62.5%

Сырьевые материалы

TYD

-

TTT

-

Коммуникационные услуги

TYD

-

TTT

-

Потребительский циклический сектор

TYD

-

TTT

-

Потребительский защитный сектор

TYD

-

TTT

-

Энергетика

TYD

-

TTT

-

Здравоохранение

TYD

-

TTT

-

Промышленность

TYD

-

TTT

-

Недвижимость

TYD

-

TTT

-

Технологии

TYD

-

TTT

-

Коммунальные услуги

TYD

-

TTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY

Доходность на риск

TYD vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.23

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.13

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.31

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.58

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.37

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TYD и TTT

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-94.00%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-22.18%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-49.69%

+24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-49.69%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-81.76%

+17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-78.28%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-70.36%

+48.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

12.13%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TTT

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.69%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

19.48%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

29.26%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

47.18%

-24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

43.38%

-23.02%

Сравнение комиссий TYD и TTT

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TTT

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TTT в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and TTT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -4.71% for TYD. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.23% for TYD.

TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for TTT.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор