Сравнение TYD с TTT
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 0.59%/yr for TTT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -5.35% против 0.59% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам TYD и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between TYD and TTT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.81 |
The correlation between TYD and TTT shifts across timeframes, from -0.92 (3 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. TTT — Ранг доходности на риск
TYD
TTT
Сравнение TYD c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.13 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.23 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и TTT
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -94.00% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -21.80% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -49.69% | +25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -49.69% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -81.76% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -77.44% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -70.41% | +48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 12.09% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TTT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 7.56% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 20.24% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 27.84% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 46.91% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 43.16% | -22.96% |
Сравнение комиссий TYD и TTT
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TTT
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TTT в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and TTT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -5.35% for TYD. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 3.33% for TYD.
TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for TTT.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор