Сравнение TYD с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
TYD и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -4.46% против -2.26% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TTT
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. TTT — Ранг доходности на риск
TYD
TTT
Сравнение TYD c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.31 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.72 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.49 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.32 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.24 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TYD и TTT составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TTT
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TTT
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -94.00% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -25.97% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -49.69% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -81.76% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -78.81% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -70.26% | +48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 15.08% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TTT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 10.82% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 19.71% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 34.30% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 47.21% | -24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 43.46% | -22.99% |