PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -5.35% против 0.59% соответственно.


TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%

TTT

1 день
0.27%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
11.68%
С начала года
7.59%
1 год
-2.74%
3 года*
10.58%
5 лет*
22.85%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и TTT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
7.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between TYD and TTT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.81

The correlation between TYD and TTT shifts across timeframes, from -0.92 (3 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Доходность на риск

TYD vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.13

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.23

+0.03

TYD vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTT равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и TTT

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TTT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-94.00%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-21.80%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

-49.69%

+25.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-49.69%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-81.76%

+17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

-77.44%

+17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-70.41%

+48.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

12.09%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TTT

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.56%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

20.24%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

27.84%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

46.91%

-23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

43.16%

-22.96%

Сравнение комиссий TYD и TTT

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TTT

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TTT в 9.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.01%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TYD and TTT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.56%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -5.35% for TYD. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 3.33% for TYD.

TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for TTT.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор