Сравнение TYD с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TYD и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -4.44% против 1.35% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
TBT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TBT
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
TYD vs. TBT — Ранг доходности на риск
TYD
TBT
Сравнение TYD c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.33 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.44 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.33 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TYD и TBT составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TBT
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TBT
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -94.99% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -17.29% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -33.83% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -65.09% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -85.92% | +28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -77.25% | +55.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 9.57% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TBT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.56% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.28% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 22.93% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 31.47% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 28.84% | -8.37% |