PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с TBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -5.35% против 3.31% соответственно.


TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%

TBT

1 день
0.19%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
8.83%
С начала года
6.06%
1 год
0.31%
3 года*
10.93%
5 лет*
19.07%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и TBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
6.06%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%

Correlation

The correlation between TYD and TBT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.83

The correlation between TYD and TBT has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Доходность на риск

TYD vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина

TBT
Ранг доходности на риск TBT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.02

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.04

-0.24

TYD vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TBT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и TBT

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-94.99%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.68%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

-33.83%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-33.83%

-26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-65.09%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

-85.22%

+25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-77.37%

+55.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

7.57%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TBT

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.08%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.79%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

18.90%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

31.26%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

28.65%

-8.45%

Сравнение комиссий TYD и TBT

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TBT

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности TBT в 2.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
2.64%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TYD and TBT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.08%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TBT's -94.99%.

On 10-year performance, TBT leads with 3.31% vs -5.35% for TYD. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.31% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.64% for TBT.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.93% for TBT.

TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и TBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор