Сравнение TYD с SAIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC).
TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или SAIC.
Основные характеристики
| TYD | SAIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.11% | 5.28% |
| Дох-ть за 1 год | -25.21% | 29.11% |
| Дох-ть за 3 года | -21.61% | 15.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.71% | 14.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.65% | 15.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 24.72% | 24.54% |
| Макс. просадка | -64.28% | -45.92% |
| Current Drawdown | -61.63% | -9.09% |
Корреляция
Корреляция между TYD и SAIC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SAIC
С начала года, TYD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: -2.65% против 15.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c SAIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SAIC
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SAIC в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 2.98% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
SAIC Science Applications International Corporation | 1.14% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% | 2.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и SAIC
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SAIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SAIC
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Science Applications International Corporation (SAIC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.