PortfoliosLab logo
Сравнение TYD с SAIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYD и SAIC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TYD и SAIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
379.75%
TYD
SAIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.46

SAIC:

-0.12

Коэф-т Сортино

TYD:

0.79

SAIC:

0.05

Коэф-т Омега

TYD:

1.09

SAIC:

1.01

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.15

SAIC:

-0.11

Коэф-т Мартина

TYD:

0.80

SAIC:

-0.21

Индекс Язвы

TYD:

11.39%

SAIC:

19.26%

Дневная вол-ть

TYD:

19.75%

SAIC:

33.13%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

SAIC:

-45.92%

Текущая просадка

TYD:

-58.04%

SAIC:

-20.77%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: -3.50% против 10.85% соответственно.


TYD

С начала года

7.81%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

0.24%

1 год

10.69%

5 лет

-15.33%

10 лет

-3.50%

SAIC

С начала года

9.22%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-5.16%

5 лет

8.39%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и SAIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c SAIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYD: 0.46
SAIC: -0.12
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYD: 0.79
SAIC: 0.05
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYD: 1.09
SAIC: 1.01
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYD: 0.15
SAIC: -0.11
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYD: 0.80
SAIC: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SAIC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и SAIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.12
TYD
SAIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и SAIC

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SAIC в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
SAIC
Science Applications International Corporation
1.22%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок TYD и SAIC

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SAIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.04%
-20.77%
TYD
SAIC

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и SAIC

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Science Applications International Corporation (SAIC) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
7.28%
TYD
SAIC