Сравнение TYD с SAIC
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SAIC (Science Applications International Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TYD returned -5.52%/yr vs 8.75%/yr for SAIC. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SAIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: -5.52% против 8.75% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- -14.30%
- 10 лет*
- -5.52%
- Всё время*
- 0.99%
SAIC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 23.80%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 8.75%
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.73M | $47.26M | $60.07M | |
| $362.61K | $396.61K | $498.36K |
Сравнение доходности по годам TYD и SAIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | -8.15% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SAIC Science Applications International Corporation | 20.77% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
Correlation
The correlation between TYD and SAIC is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | -0.06 |
The correlation between TYD and SAIC shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SAIC — Ранг доходности на риск
TYD
SAIC
Сравнение TYD c SAIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | SAIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.19 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.35 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и SAIC
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SAIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -45.92% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -31.34% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -45.74% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -45.74% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -45.92% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.08% | -20.04% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -12.74% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 17.10% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SAIC
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) составляет 3.56%, в то время как у Science Applications International Corporation (SAIC) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.78% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 30.47% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 39.97% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 30.45% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 32.72% | -12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SAIC
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SAIC в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 1.23% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | 3.36% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SAIC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIC has higher volatility (7.78%) compared to TYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SAIC's -45.92%.
SAIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SAIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор