PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYD с SAIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с SAIC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC).

TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или SAIC.

Корреляция

Корреляция между TYD и SAIC составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TYD и SAIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.02

SAIC:

-0.26

Коэф-т Сортино

TYD:

0.26

SAIC:

-0.08

Коэф-т Омега

TYD:

1.03

SAIC:

0.99

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.03

SAIC:

-0.20

Коэф-т Мартина

TYD:

0.14

SAIC:

-0.37

Индекс Язвы

TYD:

11.88%

SAIC:

19.95%

Дневная вол-ть

TYD:

19.97%

SAIC:

33.32%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

SAIC:

-45.92%

Текущая просадка

TYD:

-59.46%

SAIC:

-19.40%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: -3.32% против 10.63% соответственно.

TYD

С начала года

4.17%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

1.52%

1 год

0.36%

5 лет

-16.02%

10 лет

-3.32%

SAIC

С начала года

11.12%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

1.48%

1 год

-8.60%

5 лет

9.90%

10 лет

10.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и SAIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c SAIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа SAIC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и SAIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и SAIC

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SAIC в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.37%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
SAIC
Science Applications International Corporation		1.20%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок TYD и SAIC

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SAIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и SAIC

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Science Applications International Corporation (SAIC) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...