PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с SAIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYD и SAIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и SAIC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
SAIC
Science Applications International Corporation
-5.39%-8.73%-9.04%13.58%34.95%-10.20%10.81%39.15%-15.48%-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SAIC с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: -4.44% против 7.48% соответственно.


TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%

SAIC

1 день
0.13%
1 месяц
2.88%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-14.30%
3 года*
-2.82%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Science Applications International Corporation

Доходность на риск

TYD vs. SAIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SAIC
Ранг доходности на риск SAIC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c SAIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYDSAICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.37

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-0.27

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.44

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-0.86

+0.96

TYD vs. SAIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа SAIC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и SAIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYDSAICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.15

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.35

-0.29

Корреляция

Корреляция между TYD и SAIC составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и SAIC

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SAIC в 1.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
SAIC
Science Applications International Corporation
1.56%1.47%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%

Просадки

Сравнение просадок TYD и SAIC

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SAIC.


Загрузка...

Показатели просадок


TYDSAICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-45.92%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-32.69%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-45.74%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-45.92%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-37.36%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-12.25%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

16.85%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и SAIC

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Science Applications International Corporation (SAIC) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYDSAICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.09%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

31.67%

-22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

38.73%

-22.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

29.30%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

32.22%

-11.75%