Сравнение TYD с SAIC
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SAIC (Science Applications International Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs 9.19%/yr for SAIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SAIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: -4.71% против 9.19% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -4.71%
SAIC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам TYD и SAIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -6.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SAIC Science Applications International Corporation | 14.80% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
Correlation
The correlation between TYD and SAIC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | -0.07 |
The correlation between TYD and SAIC shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SAIC — Ранг доходности на риск
TYD
SAIC
Сравнение TYD c SAIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | SAIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.74 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.19 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TYD и SAIC
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SAIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -45.92% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -31.34% | +17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -45.74% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -45.74% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -45.92% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.24% | -23.99% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -12.57% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 16.94% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SAIC
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у Science Applications International Corporation (SAIC) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 12.62% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 33.40% | -23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 38.18% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 29.97% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 32.51% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SAIC
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SAIC в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 1.29% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SAIC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIC has higher volatility (12.62%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SAIC's -45.92%.
SAIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SAIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор