Сравнение TYD с SAIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC).
TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TYD и SAIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и SAIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SAIC Science Applications International Corporation | -3.00% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: -4.46% против 7.75% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
SAIC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SAIC — Ранг доходности на риск
TYD
SAIC
Сравнение TYD c SAIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | SAIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.33 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.22 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.37 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.72 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.36 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TYD и SAIC составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SAIC
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SAIC в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
SAIC Science Applications International Corporation | 1.52% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и SAIC
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SAIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -45.92% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -32.69% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -45.74% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -45.92% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -35.78% | -22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -12.26% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 16.90% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SAIC
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Science Applications International Corporation (SAIC) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.21% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 31.73% | -22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 38.81% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 29.32% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 32.23% | -11.76% |