Сравнение TYD с SPXL
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 30.27%/yr for SPXL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -5.34% против 30.27% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
Сравнение доходности по годам TYD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.21% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between TYD and SPXL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between TYD and SPXL shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TYD
SPXL
Сравнение TYD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.35 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.57 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и SPXL
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -76.86% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -26.77% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -48.95% | +24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -63.80% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -76.86% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -10.44% | -49.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -16.09% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.56% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 14.70% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 29.55% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 37.43% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 50.54% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 53.47% | -33.14% |
Сравнение комиссий TYD и SPXL
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SPXL
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPXL в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SPXL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (14.70%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 30.27% vs -5.34% for TYD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.27% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.57% for SPXL.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SPXL is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор