Сравнение TYD с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TYD и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -4.44% против 25.32% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и SPXL
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TYD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TYD
SPXL
Сравнение TYD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.61 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.18 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.05 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.21 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.48 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TYD и SPXL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SPXL
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPXL в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и SPXL
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -76.86% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -33.42% | +22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -63.80% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -76.86% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -20.45% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -15.85% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 8.34% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 15.89% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 28.45% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 54.30% | -38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 50.27% | -27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 53.37% | -32.90% |