Сравнение TYD с SOXS
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs -79.54%/yr for SOXS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -5.34% против -79.54% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам TYD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.50% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between TYD and SOXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between TYD and SOXS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TYD
SOXS
Сравнение TYD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.63 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -1.00 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.51 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и SOXS
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -100.00% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -97.94% | +84.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -99.87% | +75.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -99.98% | +40.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -100.00% | +35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -100.00% | +40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -92.61% | +70.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 67.48% | -61.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 66.67% | -62.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 100.39% | -90.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 117.32% | -103.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 111.39% | -88.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 102.09% | -81.76% |
Сравнение комиссий TYD и SOXS
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SOXS
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SOXS в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SOXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (66.67%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.34% vs -79.54% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.34% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 3.26% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SOXS is Inverse Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.08% for SOXS.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор