PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TYD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -4.71% против -78.92% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between TYD and SOXS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.18

The correlation between TYD and SOXS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TYD vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.96

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-3.94

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.58

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-1.00

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.44

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.96

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.79

+0.84

Просадки

Сравнение просадок TYD и SOXS

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-97.68%

+84.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-99.80%

+74.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-99.97%

+40.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-100.00%

+40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-92.60%

+70.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

68.64%

-63.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

44.22%

-40.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

83.94%

-74.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

102.18%

-88.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

108.21%

-85.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

100.48%

-80.12%

Сравнение комиссий TYD и SOXS

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и SOXS

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and SOXS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.71% vs -78.92% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.71% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 3.23% for TYD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SOXS is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.08% for SOXS.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор