PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

TYD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -4.46% против 41.10% соответственно.

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий TYD и SOXL

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

TYD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.93

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

2.46

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.64

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

14.09

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.93

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.42

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.36

-0.30

Корреляция

Корреляция между TYD и SOXL составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и SOXL

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и SOXL

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-90.46%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-49.26%

+38.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-90.46%

+30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-90.46%

+26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-27.28%

-30.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-35.34%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

16.23%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

38.35%

-32.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

79.93%

-70.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

119.50%

-103.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

105.40%

-82.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

97.72%

-77.25%