PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -5.34% против 2.73% соответственно.


TYD

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-2.87%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
-5.34%

PST

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.06%
1 год
3.06%
3 года*
5.23%
5 лет*
9.44%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и PST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.02%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
4.69%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between TYD and PST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between TYD and PST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

TYD vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 66
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.45

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

0.80

-1.32

TYD vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и PST

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и PST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-79.25%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-6.90%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-16.19%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-16.19%

-43.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-36.07%

-28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-64.08%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-61.48%

+39.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.83%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и PST

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.73%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.03%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

9.49%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

15.59%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

13.30%

+7.03%

Сравнение комиссий TYD и PST

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и PST

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PST в 3.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TYD and PST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYD has higher volatility (4.04%) compared to PST (2.73%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.73% vs -5.34% for TYD. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.73% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 3.08% for PST.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for PST.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор