Сравнение TYD с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TYD и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -4.44% против 1.99% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и PST
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. PST — Ранг доходности на риск
TYD
PST
Сравнение TYD c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.11 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.10 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.52 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TYD и PST составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и PST
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и PST
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -79.25% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.22% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -16.19% | -43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -36.07% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -64.99% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -61.45% | +39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.01% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и PST
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.88% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 6.53% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 11.90% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 15.58% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.33% | +7.14% |