Сравнение TYD с PST
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 2.82%/yr for PST. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности TYD и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -5.35% против 2.82% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам TYD и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Correlation
The correlation between TYD and PST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.89 |
The correlation between TYD and PST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. PST — Ранг доходности на риск
TYD
PST
Сравнение TYD c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и PST
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -79.25% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -6.40% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -16.19% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -16.19% | -43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -36.07% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -63.79% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -61.49% | +39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.51% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и PST
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.75% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 7.18% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 9.40% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 15.58% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 13.28% | +6.92% |
Сравнение комиссий TYD и PST
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и PST
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности PST в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and PST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.31%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs PST's -79.25%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs -5.35% for TYD. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.84% for PST.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор