Сравнение TYD с DRN
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs -5.89%/yr for DRN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности TYD и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: -5.35% против -5.89% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
Сравнение доходности по годам TYD и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between TYD and DRN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.01 |
Over the past year, TYD and DRN have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. DRN — Ранг доходности на риск
TYD
DRN
Сравнение TYD c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.88 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.96 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и DRN
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -86.32% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -24.28% | +10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -48.26% | +24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -80.58% | +20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -86.32% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -61.08% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -35.25% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 10.91% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и DRN
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 16.32% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 33.49% | -23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 42.67% | -28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 57.00% | -34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 60.78% | -40.58% |
Сравнение комиссий TYD и DRN
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и DRN
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and DRN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (16.32%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs DRN's -86.32%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -5.89% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.81% for DRN.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while DRN is REIT. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.99% for DRN.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор