Сравнение DRN с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
DRN и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRN показывает доходность 2.36%, а URE немного выше – 2.38%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -6.42% против 1.93% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и URE
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URE в 0.95%.
Доходность на риск
DRN vs. URE — Ранг доходности на риск
DRN
URE
Сравнение DRN c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.19 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.26 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.79 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.07 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DRN и URE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и URE
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и URE
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -97.16% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -22.93% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -63.66% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -70.49% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -57.49% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -64.63% | +29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 7.62% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и URE
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 9.32% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 19.04% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 32.48% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 37.23% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 40.49% | +20.12% |