Сравнение DRN с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
DRN и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или URE.
Основные характеристики
| DRN | URE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.75% | -12.82% |
| Дох-ть за 1 год | -5.37% | 0.70% |
| Дох-ть за 3 года | -20.69% | -10.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.99% | -4.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.14% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 55.14% | 36.41% |
| Макс. просадка | -86.32% | -97.16% |
| Current Drawdown | -73.12% | -62.45% |
Корреляция
Корреляция между DRN и URE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRN и URE
С начала года, DRN показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -3.14% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и URE
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRN c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и URE
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности URE в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.97% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.59% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и URE
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и URE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и URE
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.