PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и TECL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRN и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.10%
10,876.80%
DRN
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.39

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

DRN:

0.88

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

DRN:

1.11

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.28

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

DRN:

1.18

TECL:

-0.70

Индекс Язвы

DRN:

17.90%

TECL:

26.65%

Дневная вол-ть

DRN:

54.67%

TECL:

89.05%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

DRN:

-70.30%

TECL:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -40.25%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -4.60% против 31.10% соответственно.


DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.81%

5 лет

1.57%

10 лет

-4.60%

TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-21.88%

5 лет

30.67%

10 лет

31.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и TECL

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.39
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.88
TECL: 0.29
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRN: 1.11
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.28
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.18
TECL: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.21
DRN
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и TECL

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности TECL в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.70%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DRN и TECL

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.30%
-51.72%
DRN
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 30.13%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.73%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.13%
54.73%
DRN
TECL