Сравнение DRN с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
DRN и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или PAVE.
Основные характеристики
| DRN | PAVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 31.13% |
| Дох-ть за 1 год | 93.56% | 52.78% |
| Дох-ть за 3 года | -19.90% | 16.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.94% | 21.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 15.42 |
| Индекс Язвы | 15.00% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 51.25% | 18.92% |
| Макс. просадка | -86.32% | -44.08% |
| Текущая просадка | -59.61% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между DRN и PAVE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и PAVE
С начала года, DRN показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 31.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и PAVE
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRN c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и PAVE
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PAVE в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.99% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.52% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и PAVE
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и PAVE
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.