Сравнение DRN с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
DRN и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 11.29% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и PAVE
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
DRN vs. PAVE — Ранг доходности на риск
DRN
PAVE
Сравнение DRN c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.67 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.37 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.05 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.19 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.67 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.76 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DRN и PAVE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и PAVE
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и PAVE
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -44.08% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -12.56% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -26.23% | -54.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -7.12% | -63.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -6.30% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 3.42% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и PAVE
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 7.82% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 14.05% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 22.45% | +26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 21.43% | +35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 24.41% | +36.20% |