PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRN returned -11.56%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности DRN и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRN показывает доходность 19.48%, а PAVE немного выше – 19.88%.

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%11.29%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between DRN and PAVE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.53

The correlation between DRN and PAVE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRN и PAVE

Секторы
DRN
PAVE

Недвижимость

19.6%

-

Сырьевые материалы

0.4%
20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Недвижимость

DRN
19.6%
PAVE

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

DRN

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

DRN

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

DRN

-

PAVE
0.3%

Энергетика

DRN

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

DRN

-

PAVE

-

Здравоохранение

DRN

-

PAVE

-

Промышленность

DRN

-

PAVE
74.8%

Технологии

DRN

-

PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

DRN

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с DPSTDRN с TECLDRN с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

DRN vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.99

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.82

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.13

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

11.50

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.99

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DRN и PAVE

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-44.08%

-42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-11.91%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-26.23%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-26.23%

-54.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.93%

-1.82%

-64.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-6.24%

-28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

3.24%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и PAVE

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

6.42%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

15.17%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

18.84%

+21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.65%

21.60%

+35.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

24.38%

+36.23%

Сравнение комиссий DRN и PAVE

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и PAVE

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DRN and PAVE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs -11.56% for DRN. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs -11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.77% for PAVE.

DRN is categorized as REIT, while PAVE is Utilities Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор