PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и PAVE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRN и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.91%
170.69%
DRN
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.46

PAVE:

0.07

Коэф-т Сортино

DRN:

0.96

PAVE:

0.28

Коэф-т Омега

DRN:

1.12

PAVE:

1.04

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.33

PAVE:

0.07

Коэф-т Мартина

DRN:

1.41

PAVE:

0.20

Индекс Язвы

DRN:

17.78%

PAVE:

8.88%

Дневная вол-ть

DRN:

54.68%

PAVE:

24.68%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

DRN:

-70.23%

PAVE:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью -5.99%.


DRN

С начала года

-7.36%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-29.72%

1 год

20.33%

5 лет

4.21%

10 лет

-5.71%

PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и PAVE

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.46
PAVE: 0.07
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.96
PAVE: 0.28
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRN: 1.12
PAVE: 1.04
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.33
PAVE: 0.07
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.41
PAVE: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.07
DRN
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и PAVE

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PAVE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.69%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DRN и PAVE

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.23%
-17.04%
DRN
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и PAVE

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 30.19% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.19%
14.73%
DRN
PAVE