Сравнение DRN с DRV
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) are both REIT funds from Direxion - DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%) while DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -4.31%/yr vs -29.48%/yr for DRV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for DRV.
Доходность
Сравнение доходности DRN и DRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -25.96%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -4.31% против -29.48% соответственно.
DRN
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- -4.31%
DRV
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -25.96%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- -20.98%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- -16.34%
- 10 лет*
- -29.48%
Сравнение доходности по годам DRN и DRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 26.68% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -25.96% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
Correlation
The correlation between DRN and DRV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between DRN and DRV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. DRV — Ранг доходности на риск
DRN
DRV
Сравнение DRN c DRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | DRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.70 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.54 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.52 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.47 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.68 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок DRN и DRV
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -99.99% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -30.02% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -70.74% | +22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -73.26% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -97.31% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.88% | -99.99% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -97.77% | +62.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 13.64% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и DRV
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеют волатильность 12.67% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 13.20% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.44% | 29.45% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 40.81% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.72% | 56.98% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.63% | 62.67% | -2.04% |
Сравнение комиссий DRN и DRV
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и DRV
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DRV в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.10% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.79% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and DRV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (13.20%) compared to DRN (12.67%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs DRV's -99.99%.
On 10-year performance, DRN leads with -4.31% vs -29.48% for DRV. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 12.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRN has performed better with a -4.31% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.10% for DRN.
DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.08% for DRV.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и DRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор