PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRN с DRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с DRV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) are both REIT funds from Direxion - DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%) while DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.89%/yr vs -28.36%/yr for DRV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for DRV.

Доходность

Сравнение доходности DRN и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -33.29%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -5.89% против -28.36% соответственно.

DRN

1 день
6.09%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
24.65%
С начала года
36.50%
1 год
21.38%
3 года*
7.13%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
-5.89%

DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и DRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		36.50%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%

Correlation

The correlation between DRN and DRV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.99

The correlation between DRN and DRV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с DPSTDRN с PAVEDRN с TECLDRN с SOXL
Часто сравнивают с DRV:
DRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FRELDRV с BLDG

Доходность на риск

DRN vs. DRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRNDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.65

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.79

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.80

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-1.65

+3.62

DRN vs. DRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа DRV равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRN и DRV

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-99.99%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-35.30%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-72.95%

+24.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-75.28%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-97.51%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-99.99%

+38.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-97.76%

+62.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

16.96%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и DRV

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеют волатильность 16.32% и 16.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

16.05%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.49%

33.48%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.67%

43.02%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

57.25%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.78%

62.82%

-2.04%

Сравнение комиссий DRN и DRV

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и DRV

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DRV в 4.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.81%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRN and DRV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (16.32%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs DRV's -99.99%.

On 10-year performance, DRN leads with -5.89% vs -28.36% for DRV. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.89% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.81% for DRN.

DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.08% for DRV.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и DRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор