PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с DRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и DRV составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности DRN и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.10%
-99.99%
DRN
DRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.39

DRV:

-0.63

Коэф-т Сортино

DRN:

0.88

DRV:

-0.73

Коэф-т Омега

DRN:

1.11

DRV:

0.92

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.28

DRV:

-0.35

Коэф-т Мартина

DRN:

1.18

DRV:

-0.98

Индекс Язвы

DRN:

17.90%

DRV:

35.58%

Дневная вол-ть

DRN:

54.67%

DRV:

54.99%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

DRV:

-99.99%

Текущая просадка

DRN:

-70.30%

DRV:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DRV с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -5.68% против -30.32% соответственно.


DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.97%

5 лет

4.16%

10 лет

-5.68%

DRV

С начала года

-5.36%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

16.50%

1 год

-35.12%

5 лет

-34.09%

10 лет

-30.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и DRV

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.


График комиссии DRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRV: 1.08%
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и DRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

DRV
Ранг риск-скорректированной доходности DRV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.39
DRV: -0.63
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.88
DRV: -0.73
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRN: 1.11
DRV: 0.92
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.28
DRV: -0.35
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.18
DRV: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DRV равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.63
DRN
DRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и DRV

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DRV в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.69%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.55%4.58%5.35%0.38%0.00%0.58%1.72%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRN и DRV

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.30%
-99.99%
DRN
DRV

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и DRV

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеют волатильность 30.13% и 31.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.13%
31.04%
DRN
DRV