PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25459W7552

CUSIP

25459W755

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

16 июл. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

MSCI US REIT Index (300%)

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRN составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DRN с URE DRN с ITB DRN с PAVE DRN с XHB DRN с DRV DRN с DPST DRN с SPY DRN с TECL DRN с SCHD DRN с SOXL
Популярные сравнения:
DRN с URE DRN с ITB DRN с PAVE DRN с XHB DRN с DRV DRN с DPST DRN с SPY DRN с TECL DRN с SCHD DRN с SOXL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
628.43%
530.45%
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares показал доход в -6.96% с начала года и -3.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares составила -5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DRN

С начала года

-6.96%

1 месяц

-19.08%

6 месяцев

13.46%

1 год

-3.79%

5 лет

-16.88%

10 лет

-5.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.16%5.88%4.23%-25.25%13.92%5.06%21.07%16.18%8.73%-10.70%10.80%-6.96%
202329.90%-18.07%-7.38%1.57%-14.31%15.46%2.94%-10.50%-21.37%-10.80%39.12%25.81%12.03%
2022-23.73%-11.89%24.01%-11.93%-16.88%-21.55%26.45%-17.03%-36.55%3.25%17.65%-15.39%-67.26%
2021-1.03%10.00%15.52%24.81%1.42%7.32%13.23%6.13%-16.66%22.05%-7.07%30.33%152.94%
20202.78%-21.57%-64.82%18.05%2.41%3.06%9.64%0.86%-9.59%-9.87%30.42%7.48%-55.37%
201937.98%1.37%9.66%-2.26%0.00%1.99%3.56%9.90%5.22%2.80%-4.80%1.46%81.86%
2018-12.96%-22.94%11.23%3.11%11.16%13.19%1.05%8.43%-8.40%-9.92%13.56%-24.64%-25.11%
2017-0.93%10.27%-7.77%0.05%-2.59%6.13%2.96%-1.39%-0.88%-3.52%7.70%-1.34%7.50%
2016-11.30%-2.24%33.38%-7.77%6.23%21.33%12.76%-11.27%-6.85%-17.02%-6.08%13.63%13.46%
201521.17%-11.56%4.12%-17.26%-1.62%-13.92%17.52%-19.25%8.08%17.66%-2.85%4.51%-4.21%
201412.35%15.44%0.81%9.95%6.81%3.23%-0.08%8.72%-17.54%31.88%5.86%5.02%108.21%
201311.47%3.31%8.35%20.85%-17.49%-7.69%1.73%-20.10%9.37%13.17%-15.68%0.34%-2.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRN составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.032.10
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.292.80
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.39
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.023.09
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1113.49
DRN
^GSPC

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
2.10
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.18$0.30$0.27$1.28$0.24$0.76$0.52$0.21

Дивидендный доход

1.82%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.30
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.01$0.27
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.13$1.28
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.24
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.40$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.52
2017$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.45%
-2.62%
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares показал максимальную просадку в 86.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares составляет 68.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.32%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.
-60.01%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.19817 июл. 2012 г.248
-49.17%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.34220 июн. 2019 г.726
-48.2%30 апр. 2010 г.466 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.132
-48.13%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9730 июн. 2016 г.361

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares составляет 17.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.44%
3.79%
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab