- ISIN
- US25459W7552
- CUSIP
- 25459W755
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 16 июл. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US REIT Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции DRN — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) показал доход в 19.48% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRN составила -5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- -5.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.57% | 17.07% | -18.72% | 26.78% | -3.67% | -3.53% | 19.48% | ||||||
| 2025 | 3.46% | 11.98% | -8.92% | -7.46% | 1.36% | -0.61% | -1.57% | 5.00% | -0.28% | -9.91% | 4.31% | -6.84% | -11.24% |
| 2024 | -15.16% | 5.88% | 4.23% | -25.25% | 13.92% | 5.06% | 21.07% | 16.18% | 8.73% | -10.70% | 10.80% | -25.29% | -5.29% |
| 2023 | 29.90% | -18.07% | -7.38% | 1.57% | -14.32% | 15.46% | 2.94% | -10.50% | -21.37% | -10.80% | 39.12% | 25.81% | 12.03% |
| 2022 | -23.73% | -11.89% | 24.01% | -11.93% | -16.88% | -21.55% | 26.45% | -17.03% | -36.55% | 3.25% | 17.65% | -15.39% | -67.26% |
| 2021 | -1.03% | 10.00% | 15.52% | 24.81% | 1.42% | 7.32% | 13.23% | 6.13% | -16.66% | 22.05% | -7.07% | 30.33% | 152.94% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares has an annualized alpha of -4.16%, beta of 2.60, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2009.
- This ETF captured 304.56% of S&P 500 Index gains and 222.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -4.16% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.60 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -4.16%
- Бета
- 2.60
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 304.56%
- Участие в снижении
- 222.71%
Комиссия
Комиссия DRN составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRN имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.24 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 3.07 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.93 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 13.52 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.24 | $0.22 | $0.30 | $0.26 | $1.28 | $0.24 | $0.76 | $0.52 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares показал максимальную просадку в 86.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares составляет 65.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.32%март 2020 г. | 1mo 4d | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -60.01%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 9mo 18d | 11mo 28dиюль 2011 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -49.17%февр. 2018 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 10moавг. 2016 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -48.20%июль 2010 г. | 2mo 7d | 4mo 1d | 6mo 8dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.13%февр. 2016 г. | 1y 15d | 4mo 20d | 1y 5moянв. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| DRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -56.78% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -9.10% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -18.90% | -29.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -25.43% | -55.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -33.92% | -52.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.93% | -0.74% | -65.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -10.72% | -24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 1.97% | +8.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRN
Добавьте Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRN