Сравнение DRN с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
DRN и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или ITB.
Основные характеристики
| DRN | ITB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.64% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | -9.03% | 42.89% |
| Дох-ть за 3 года | -22.44% | 12.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.93% | 24.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.49% | 17.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 54.73% | 25.00% |
| Макс. просадка | -86.32% | -86.53% |
| Current Drawdown | -73.76% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между DRN и ITB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и ITB
С начала года, DRN показывает доходность -22.64%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: -3.49% против 17.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и ITB
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRN c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и ITB
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ITB в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 3.05% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и ITB
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и ITB
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.