PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и ITB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DRN и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.10%
875.06%
DRN
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.39

ITB:

-0.46

Коэф-т Сортино

DRN:

0.88

ITB:

-0.51

Коэф-т Омега

DRN:

1.11

ITB:

0.94

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.28

ITB:

-0.39

Коэф-т Мартина

DRN:

1.18

ITB:

-0.90

Индекс Язвы

DRN:

17.90%

ITB:

14.57%

Дневная вол-ть

DRN:

54.67%

ITB:

28.34%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

DRN:

-70.30%

ITB:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: -5.68% против 13.73% соответственно.


DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.97%

5 лет

4.16%

10 лет

-5.68%

ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-11.74%

5 лет

23.98%

10 лет

13.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и ITB

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.39
ITB: -0.46
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.88
ITB: -0.51
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRN: 1.11
ITB: 0.94
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.28
ITB: -0.39
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.18
ITB: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.46
DRN
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и ITB

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ITB в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.69%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DRN и ITB

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.30%
-28.88%
DRN
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и ITB

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 30.13% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.13%
13.00%
DRN
ITB