Сравнение DRN с ITB
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -6.08%/yr vs 14.06%/yr for ITB. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRN charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for ITB.
Доходность
Сравнение доходности DRN и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: -6.08% против 14.06% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 24.91%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- -6.08%
- Всё время*
- 14.14%
ITB
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.44M | $8.22M | $10.10M | |
| $185.69M | $195.33M | $218.31M |
Сравнение доходности по годам DRN и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 33.42% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 5.13% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Correlation
The correlation between DRN and ITB is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between DRN and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. ITB — Ранг доходности на риск
DRN
ITB
Сравнение DRN c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.08 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.14 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и ITB
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и ITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -86.53% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -26.04% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -33.35% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -40.55% | -40.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -52.10% | -34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.96% | -20.30% | -41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -36.97% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 14.63% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и ITB
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 9.60% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 22.23% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 29.59% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.91% | 29.62% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 30.23% | +30.56% |
Сравнение комиссий DRN и ITB
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и ITB
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ITB в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.85% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and ITB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (11.80%) compared to ITB (9.60%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs ITB's -86.53%.
On 10-year performance, ITB leads with 14.06% vs -6.08% for DRN. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ITB has performed better with a 14.06% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.64% for ITB.
DRN is categorized as REIT, while ITB is Building & Construction. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.38% for ITB.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор