Сравнение DRN с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
DRN и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или ITB.
Корреляция
Корреляция между DRN и ITB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и ITB
Основные характеристики
DRN:
0.06
ITB:
0.33
DRN:
0.42
ITB:
0.65
DRN:
1.05
ITB:
1.08
DRN:
0.04
ITB:
0.39
DRN:
0.19
ITB:
1.02
DRN:
14.55%
ITB:
8.46%
DRN:
49.57%
ITB:
26.40%
DRN:
-86.32%
ITB:
-86.53%
DRN:
-67.25%
ITB:
-15.78%
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: -6.54% против 16.44% соответственно.
DRN
1.93%
-8.40%
-1.36%
9.19%
-17.73%
-6.54%
ITB
5.24%
-1.69%
-4.82%
9.25%
18.96%
16.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и ITB
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRN и ITB
DRN
ITB
Сравнение DRN c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и ITB
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ITB в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.20% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.44% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и ITB
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и ITB
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.