PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с ITB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.09%/yr vs 13.64%/yr for ITB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности DRN и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: -5.09% против 13.64% соответственно.

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%

ITB

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-12.12%
1 год
4.04%
3 года*
7.27%
5 лет*
6.42%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-3.80%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between DRN and ITB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.57

The correlation between DRN and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRN и ITB

Секторы
DRN
ITB

Недвижимость

19.6%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DRN
19.6%
ITB
0.5%

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
ITB
8.6%

Коммуникационные услуги

DRN

-

ITB

-

Потребительский циклический сектор

DRN

-

ITB
71.8%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

ITB

-

Энергетика

DRN

-

ITB

-

Финансовые услуги

DRN

-

ITB

-

Здравоохранение

DRN

-

ITB

-

Промышленность

DRN

-

ITB
19.1%

Технологии

DRN

-

ITB

-

Коммунальные услуги

DRN

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECLDRN с SPY
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

DRN vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.14

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.46

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.16

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

0.31

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.46

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.11

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DRN и ITB

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-86.53%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-26.04%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-33.35%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-40.55%

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-52.10%

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.93%

-27.07%

-38.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-37.10%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

13.09%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и ITB

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

8.17%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

20.42%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

29.47%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.65%

29.19%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

30.00%

+30.61%

Сравнение комиссий DRN и ITB

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и ITB

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ITB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.23%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DRN and ITB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to ITB (8.17%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.64% vs -5.09% for DRN. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.64% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.23% for ITB.

DRN is categorized as REIT, while ITB is Building & Construction. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.42% for ITB.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор