PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRN с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRN с ITB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

DRN и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или ITB.

Корреляция

Корреляция между DRN и ITB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DRN и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.24

ITB:

-0.40

Коэф-т Сортино

DRN:

0.81

ITB:

-0.37

Коэф-т Омега

DRN:

1.10

ITB:

0.96

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.24

ITB:

-0.33

Коэф-т Мартина

DRN:

0.94

ITB:

-0.68

Индекс Язвы

DRN:

19.32%

ITB:

16.04%

Дневная вол-ть

DRN:

54.05%

ITB:

28.50%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

DRN:

-67.31%

ITB:

-25.64%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: -4.03% против 14.03% соответственно.

DRN

С начала года

1.74%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

-13.37%

1 год

13.21%

5 лет

6.78%

10 лет

-4.03%

ITB

С начала года

-7.07%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.35%

5 лет

19.85%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRN и ITB

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и ITB

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности ITB в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.45%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.04%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DRN и ITB

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и ITB

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...