Сравнение DRN с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
DRN и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или XHB.
Корреляция
Корреляция между DRN и XHB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и XHB
Основные характеристики
DRN:
0.06
XHB:
0.66
DRN:
0.42
XHB:
1.10
DRN:
1.05
XHB:
1.13
DRN:
0.04
XHB:
0.90
DRN:
0.19
XHB:
2.44
DRN:
14.55%
XHB:
6.75%
DRN:
49.57%
XHB:
24.98%
DRN:
-86.32%
XHB:
-81.61%
DRN:
-67.25%
XHB:
-12.73%
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: -6.54% против 13.47% соответственно.
DRN
1.93%
-8.40%
-1.36%
9.19%
-17.73%
-6.54%
XHB
4.67%
-3.28%
-2.27%
17.39%
19.19%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и XHB
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRN и XHB
DRN
XHB
Сравнение DRN c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и XHB
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XHB в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.20% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.57% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.50% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.71% | 0.67% | 0.50% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и XHB
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и XHB
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.