PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и XHB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DRN и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.10%
775.90%
DRN
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.39

XHB:

-0.32

Коэф-т Сортино

DRN:

0.88

XHB:

-0.28

Коэф-т Омега

DRN:

1.11

XHB:

0.97

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.28

XHB:

-0.29

Коэф-т Мартина

DRN:

1.18

XHB:

-0.73

Индекс Язвы

DRN:

17.90%

XHB:

12.30%

Дневная вол-ть

DRN:

54.67%

XHB:

28.22%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

DRN:

-70.30%

XHB:

-25.07%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: -4.60% против 11.44% соответственно.


DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.81%

5 лет

1.57%

10 лет

-4.60%

XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

22.34%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и XHB

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.39
XHB: -0.32
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.88
XHB: -0.28
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRN: 1.11
XHB: 0.97
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.28
XHB: -0.29
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.18
XHB: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа XHB равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.32
DRN
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и XHB

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XHB в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.70%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DRN и XHB

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.30%
-25.07%
DRN
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и XHB

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 30.13% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.13%
14.23%
DRN
XHB