PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRN с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с DPST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -6.08%/yr vs -11.82%/yr for DPST. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRN charges 0.99%/yr vs 0.92%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности DRN и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 33.42%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 52.83%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: -6.08% против -11.82% соответственно.

DRN

1 день
0.18%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
24.91%
С начала года
33.42%
1 год
19.87%
3 года*
10.54%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
-6.08%
Всё время*
14.14%

DPST

1 день
-1.85%
1 месяц
5.62%
6 месяцев
13.13%
С начала года
52.83%
1 год
80.74%
3 года*
23.14%
5 лет*
-16.58%
10 лет*
-11.82%
Всё время*
-12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DPST

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
$41.67M$39.30M$45.36M

DRN

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
$8.44M$8.22M$10.10M

Сравнение доходности по годам DRN и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		33.42%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF		52.83%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between DRN and DPST is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.40

The correlation between DRN and DPST shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с TECLDRN с SOXL
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с SKREDPST с KORU

Доходность на риск

DRN vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRN c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRNDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.20

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.79

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.01

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

4.54

-2.37

DRN vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRN и DPST

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-97.73%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-40.44%

+16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-68.38%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-93.99%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-97.73%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.96%

-90.64%

+28.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-64.55%

+29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

17.84%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 11.80%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

16.21%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

45.75%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.70%

67.83%

-26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

88.33%

-31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.79%

94.14%

-33.35%

Сравнение комиссий DRN и DPST

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DPST в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и DPST

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DPST в 1.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF		1.43%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.85%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRN and DPST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (16.21%) compared to DRN (11.80%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, DRN leads with -6.08% vs -11.82% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.92% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 11.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -6.08% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.43% for DPST.

DRN is categorized as REIT, while DPST is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while DPST tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.92% for DPST.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор