PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с DPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и DPST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRN и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.86%
-90.07%
DRN
DPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.39

DPST:

-0.03

Коэф-т Сортино

DRN:

0.88

DPST:

0.66

Коэф-т Омега

DRN:

1.11

DPST:

1.08

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.28

DPST:

-0.03

Коэф-т Мартина

DRN:

1.18

DPST:

-0.11

Индекс Язвы

DRN:

17.90%

DPST:

27.84%

Дневная вол-ть

DRN:

54.67%

DPST:

95.34%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

DPST:

-97.73%

Текущая просадка

DRN:

-70.30%

DPST:

-96.00%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -38.51%.


DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.97%

5 лет

4.16%

10 лет

-5.68%

DPST

С начала года

-38.51%

1 месяц

-27.23%

6 месяцев

-35.11%

1 год

-1.23%

5 лет

-8.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и DPST

И DRN, и DPST имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DPST: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и DPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

DPST
Ранг риск-скорректированной доходности DPST, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.39
DPST: -0.03
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.88
DPST: 0.66
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRN: 1.11
DPST: 1.08
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.28
DPST: -0.03
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.18
DPST: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DPST равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.03
DRN
DPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и DPST

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DPST в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.69%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
2.42%1.55%1.78%1.51%0.59%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DRN и DPST

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.30%
-96.00%
DRN
DPST

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 30.13%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.13%
52.70%
DRN
DPST