Сравнение DRN с DPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).
DRN и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и DPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: -6.42% против -14.00% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и DPST
И DRN, и DPST имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DRN vs. DPST — Ранг доходности на риск
DRN
DPST
Сравнение DRN c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.24 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.91 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.43 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.95 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.17 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRN и DPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и DPST
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DPST в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и DPST
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -97.73% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -41.50% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -93.99% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -97.73% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -93.93% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -63.65% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 18.66% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и DPST
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 16.21% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 54.34% | -25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 83.74% | -35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 89.63% | -33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 94.76% | -34.15% |