Сравнение DRN с DPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).
DRN и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или DPST.
Основные характеристики
| DRN | DPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 46.54% |
| Дох-ть за 1 год | 93.56% | 191.16% |
| Дох-ть за 3 года | -19.90% | -36.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.94% | -30.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 7.00 |
| Индекс Язвы | 15.00% | 24.64% |
| Дневная вол-ть | 51.25% | 93.58% |
| Макс. просадка | -86.32% | -97.73% |
| Текущая просадка | -59.61% | -91.74% |
Корреляция
Корреляция между DRN и DPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRN и DPST
С начала года, DRN показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 46.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и DPST
И DRN, и DPST имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRN c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и DPST
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DPST в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.99% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.38% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и DPST
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и DPST
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 17.35%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 41.33%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.