PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с DPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.09%/yr vs -14.98%/yr for DPST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRN и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: -5.09% против -14.98% соответственно.

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between DRN and DPST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.40

The correlation between DRN and DPST shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRN и DPST

Секторы
DRN
DPST

Недвижимость

19.6%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DRN
19.6%
DPST

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
DPST

-

Коммуникационные услуги

DRN

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

DRN

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

DRN

-

DPST

-

Энергетика

DRN

-

DPST

-

Финансовые услуги

DRN

-

DPST
100.0%

Здравоохранение

DRN

-

DPST

-

Промышленность

DRN

-

DPST

-

Технологии

DRN

-

DPST

-

Коммунальные услуги

DRN

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с TECLDRN с SPY
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с SOXLDPST с FAST.AS

Доходность на риск

DRN vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.55

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.18

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.94

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

2.11

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.17

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DRN и DPST

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-97.73%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-40.44%

+16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-68.38%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-93.99%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-97.73%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.93%

-93.57%

+27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-64.12%

+29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

18.04%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 11.13%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

17.99%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

47.46%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

69.35%

-29.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.65%

89.36%

-32.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

94.57%

-33.96%

Сравнение комиссий DRN и DPST

И DRN, и DPST имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и DPST

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DPST в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRN and DPST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to DRN (11.13%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, DRN leads with -5.09% vs -14.98% for DPST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.09% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN and DPST have the same expense ratio: 0.99% per year.

DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.01% for DPST.

DRN is categorized as REIT, while DPST is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%).

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор