Сравнение TYD с COMT
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности TYD и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -5.35% против 8.33% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам TYD и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between TYD and COMT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | -0.17 |
The correlation between TYD and COMT shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. COMT — Ранг доходности на риск
TYD
COMT
Сравнение TYD c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.90 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.35 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и COMT
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -51.89% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -17.57% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -17.57% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -29.00% | -30.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -39.22% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -11.28% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -23.95% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 5.24% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и COMT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.91% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 19.67% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 21.54% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 21.20% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.85% | +1.35% |
Сравнение комиссий TYD и COMT
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и COMT
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and COMT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -5.35% for TYD. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.33% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while COMT is Commodities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор