PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCOM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QCOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCOM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		-25.11%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.06% соответственно.

QCOM

1 день
-1.16%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-25.11%
6 месяцев
-22.67%
1 год
-14.89%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.60%
10 лет*
12.70%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHPQCOM с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QCOM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCOMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.96

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.49

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.53

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.27

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCOM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCOMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.96

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между QCOM и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и SPY

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.80%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и SPY

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QCOMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-55.19%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.51%

-12.05%

-19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-24.50%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-33.72%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.73%

-5.53%

-36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.94%

-9.09%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

2.54%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и SPY

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCOMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.35%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

9.50%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

19.06%

+19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.69%

17.06%

+20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

17.92%

+19.44%