Сравнение TXN с IBM
TXN (Texas Instruments Incorporated) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, TXN returned 19.37%/yr vs 8.09%/yr for IBM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.81%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -25.08%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 19.37% против 8.09% соответственно.
TXN
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- 6 месяцев
- 55.78%
- С начала года
- 69.81%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 19.37%
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам TXN и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.81% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between TXN and IBM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.44 |
The correlation between TXN and IBM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.04B
IBM:
$205.88B
TXN:
$5.87
IBM:
$11.31
TXN:
49.58
IBM:
19.37
TXN:
14.43
IBM:
3.02
TXN:
15.86
IBM:
6.32
TXN:
$18.44B
IBM:
$68.91B
TXN:
$10.57B
IBM:
$40.64B
TXN:
$8.21B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. IBM — Ранг доходности на риск
TXN
IBM
Сравнение TXN c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.57 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.35 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и IBM
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -69.40% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -35.85% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -35.85% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -35.85% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -40.59% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -33.47% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -20.12% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 15.12% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и IBM
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 18.27%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 32.07% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.15% | 46.44% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.70% | 48.20% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 29.84% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 27.95% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и IBM
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IBM в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и IBM
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and IBM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to TXN (18.27%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs IBM's -69.40%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор