PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXN с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXN с IBM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или IBM.

Корреляция

Корреляция между TXN и IBM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TXN и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,370.50%
5,501.73%
TXN
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.03

IBM:

1.12

Коэф-т Сортино

TXN:

0.32

IBM:

1.66

Коэф-т Омега

TXN:

1.04

IBM:

1.25

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.04

IBM:

1.89

Коэф-т Мартина

TXN:

0.10

IBM:

5.25

Индекс Язвы

TXN:

11.90%

IBM:

6.07%

Дневная вол-ть

TXN:

37.68%

IBM:

28.59%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

TXN:

-25.52%

IBM:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$147.53B

IBM:

$212.65B

EPS

TXN:

$5.28

IBM:

$6.43

Коэффициент P/E

TXN:

30.71

IBM:

35.67

Коэффициент PEG

TXN:

1.58

IBM:

1.65

Коэффициент P/S

TXN:

9.19

IBM:

3.39

Коэффициент P/B

TXN:

8.19

IBM:

8.34

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$16.05B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$9.31B

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$7.09B

IBM:

$10.59B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 14.47% против 7.98% соответственно.

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.84%

1 год

42.22%

5 лет

19.68%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.03
IBM: 1.12
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.32
IBM: 1.66
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.04
IBM: 1.25
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.04
IBM: 1.89
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.10
IBM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
1.12
TXN
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и IBM

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IBM в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated		3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
IBM
International Business Machines Corporation		2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TXN и IBM

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.52%
-12.21%
TXN
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и IBM

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.38%
13.57%
TXN
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию