Сравнение TXN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TXN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.12% соответственно.
TXN
21.35%
0.87%
4.48%
36.18%
14.42%
17.69%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| TXN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.20% | 12.20% |
| Макс. просадка | -85.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.70% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXN и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и VOO
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и VOO
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и VOO
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.