PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCOM с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с ARM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или ARM.

Корреляция

Корреляция между QCOM и ARM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QCOM и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.40%
78.24%
QCOM
ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.14

ARM:

0.25

Коэф-т Сортино

QCOM:

0.10

ARM:

0.88

Коэф-т Омега

QCOM:

1.01

ARM:

1.10

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.14

ARM:

0.33

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.25

ARM:

0.70

Индекс Язвы

QCOM:

24.81%

ARM:

25.65%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.55%

ARM:

71.22%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

QCOM:

-33.54%

ARM:

-39.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$164.31B

ARM:

$118.06B

EPS

QCOM:

$9.27

ARM:

$0.76

Коэффициент P/E

QCOM:

16.03

ARM:

147.38

Коэффициент PEG

QCOM:

1.46

ARM:

1.13

Коэффициент P/S

QCOM:

4.04

ARM:

31.96

Коэффициент P/B

QCOM:

6.06

ARM:

18.39

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$31.31B

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$17.50B

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$10.16B

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у ARM с доходностью -8.12%.

QCOM

С начала года

-2.77%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-7.20%

5 лет

16.88%

10 лет

11.08%

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-21.15%

1 год

15.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.14
ARM: 0.25
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: 0.10
ARM: 0.88
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 1.01
ARM: 1.10
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.14
ARM: 0.33
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.25
ARM: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.25
QCOM
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и ARM

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.29%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и ARM

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.54%
-39.21%
QCOM
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и ARM

Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 22.89%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 30.28%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
30.28%
QCOM
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию