PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCOM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCOM с VTI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или VTI.

Корреляция

Корреляция между QCOM и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.37

VTI:

0.67

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.19

VTI:

1.09

Коэф-т Омега

QCOM:

0.97

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.33

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.56

VTI:

2.69

Индекс Язвы

QCOM:

25.98%

VTI:

5.09%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.74%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

QCOM:

-32.30%

VTI:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.09% соответственно.

QCOM

С начала года

-0.95%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-6.40%

1 год

-16.20%

5 лет

16.19%

10 лет

11.06%

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и VTI

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.25%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и VTI

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и VTI

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...