PortfoliosLab logo
Сравнение QCOM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCOM и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QCOM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
669.70%
617.83%
QCOM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.14

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

QCOM:

0.10

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

QCOM:

1.01

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.14

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.25

VTI:

2.14

Индекс Язвы

QCOM:

24.72%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.56%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

QCOM:

-34.15%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCOM имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции VTI немного впереди с 11.34%.


QCOM

С начала года

-3.66%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-8.23%

5 лет

16.68%

10 лет

11.04%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.14
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: 0.10
VTI: 0.84
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 1.01
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.14
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.25
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.50
QCOM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и VTI

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и VTI

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.15%
-10.95%
QCOM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и VTI

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
14.84%
QCOM
VTI