Сравнение QCOM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или VTI.
Основные характеристики
| QCOM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.84% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 72.88% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.84% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.76% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 31.94% | 12.05% |
| Макс. просадка | -86.75% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.26% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между QCOM и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и VTI
С начала года, QCOM показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCOM имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции VTI немного впереди с 12.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCOM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и VTI
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.78% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и VTI
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и VTI
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.