Сравнение QCOM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.59% соответственно.
QCOM
15.46%
-3.69%
-15.99%
29.79%
16.64%
11.95%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| QCOM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 15.35% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 37.54% | 12.51% |
| Макс. просадка | -86.76% | -55.45% |
| Текущая просадка | -27.14% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QCOM и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCOM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и VTI
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.00% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и VTI
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и VTI
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.