PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCOM с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QCOM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCOM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		-24.23%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -24.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.05% соответственно.

QCOM

1 день
1.35%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-24.23%
6 месяцев
-21.69%
1 год
-14.20%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.84%
10 лет*
12.83%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с MCHPQCOM с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QCOM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCOMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.98

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.50

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.53

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

7.29

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCOM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCOMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.98

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между QCOM и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и VOO

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.76%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и VOO

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCOMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-33.99%

-52.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.51%

-11.98%

-19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-24.52%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-33.99%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.04%

-6.29%

-34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.94%

-3.72%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

2.52%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и VOO

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCOMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.29%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

9.44%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

18.10%

+20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

16.82%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

17.99%

+19.37%