PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCOM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCOM с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или VOO.

Корреляция

Корреляция между QCOM и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.40

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.18

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

QCOM:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.32

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.55

VOO:

2.94

Индекс Язвы

QCOM:

26.06%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.74%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QCOM:

-31.57%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.75% соответственно.

QCOM

С начала года

0.12%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-3.62%

1 год

-17.42%

5 лет

17.68%

10 лет

11.18%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и VOO

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.22%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и VOO

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и VOO

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...