Сравнение QCOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QCOM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCOM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | -25.11% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.14% соответственно.
QCOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -25.11%
- 6 месяцев
- -22.67%
- 1 год
- -14.89%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 12.70%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. VOO — Ранг доходности на риск
QCOM
VOO
Сравнение QCOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCOM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.01 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.53 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.55 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.31 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.01 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между QCOM и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и VOO
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.80% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и VOO
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -33.99% | -52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.51% | -11.98% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -24.52% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -33.99% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.73% | -5.55% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.94% | -3.72% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 2.55% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и VOO
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.34% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 9.47% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 18.11% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 16.82% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 17.99% | +19.37% |