PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с AXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. NVTS operates in Semiconductors (Technology), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, NVTS returned 25.44%/yr vs 15.48%/yr for AXS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 331.93%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -11.32%.

NVTS

1 день
19.26%
1 месяц
93.72%
С начала года
331.93%
6 месяцев
254.89%
1 год
419.19%
3 года*
51.10%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—

AXS

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-4.25%
1 год
-8.27%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и AXS

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		331.93%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-11.32%22.96%63.90%5.57%2.63%16.19%

Correlation

The correlation between NVTS and AXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.07

The correlation between NVTS and AXS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

AXS:

$13.77

Коэффициент P/S

NVTS:

120.70

AXS:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

AXS:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

AXS:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

AXS:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AVGONVTS с COTYNVTS с SNPS
Часто сравнивают с AXS:
AXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOOAXS с FNF

Доходность на риск

NVTS vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
-0.37

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.37

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.26

-0.50

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

-1.07

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа AXS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSAXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

-0.37

+3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NVTS и AXS

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-55.93%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-16.73%

-41.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-16.73%

-68.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-18.99%

-73.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-12.67%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.31%

-12.16%

-46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.35%

7.73%

+27.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и AXS

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 49.41% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.41%

5.32%

+44.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.81%

15.06%

+74.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.88%

22.31%

+103.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.37%

24.92%

+96.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.40%

26.54%

+90.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и AXS

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.86%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
8.60M
1.64B
(NVTS) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and AXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (49.41%) compared to AXS (5.32%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs AXS's -55.93%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор