PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с AXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. NVTS operates in Semiconductors (Technology), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, NVTS returned 16.48%/yr vs 19.53%/yr for AXS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 199.72%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -0.85%.

NVTS

1 день
-9.70%
1 месяц
-26.84%
С начала года
199.72%
6 месяцев
179.37%
1 год
228.22%
3 года*
34.63%
5 лет*
16.48%
10 лет*
—

AXS

1 день
2.25%
1 месяц
5.78%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-2.35%
1 год
3.66%
3 года*
28.31%
5 лет*
19.53%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и AXS

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		199.72%100.00%-55.76%129.91%-79.37%53.24%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-0.85%22.96%63.90%5.57%2.63%15.36%

Correlation

The correlation between NVTS and AXS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.06

The correlation between NVTS and AXS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

AXS:

$13.77

Коэффициент P/S

NVTS:

83.76

AXS:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

AXS:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

AXS:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

AXS:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AVGONVTS с COTYNVTS с SNPS
Часто сравнивают с AXS:
AXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOOAXS с FNF

Доходность на риск

NVTS vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVTSAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.16

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.38

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.25

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

0.54

+5.91

NVTS vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AXS равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVTS и AXS

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-55.93%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-14.60%

-43.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-16.73%

-68.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-18.99%

-73.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

-2.35%

-30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.97%

-12.14%

-45.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.53%

6.78%

+28.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и AXS

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 43.31% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.31%

8.23%

+35.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.52%

15.86%

+77.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.86%

22.67%

+103.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.09%

24.95%

+97.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.44%

26.59%

+90.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и AXS

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.66%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
8.60M
1.64B
(NVTS) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and AXS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (43.31%) compared to AXS (8.23%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs AXS's -55.93%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор