Сравнение NVTS с AMSC
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. NVTS operates in Semiconductors (Technology), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NVTS returned 3.43%/yr vs 19.11%/yr for AMSC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 64.64%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 14.98%.
NVTS
- 1 день
- -11.42%
- 1 месяц
- -46.79%
- 6 месяцев
- 17.55%
- С начала года
- 64.64%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
AMSC
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам NVTS и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 64.64% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
AMSC American Superconductor Corporation | 14.98% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -62.93% |
Correlation
The correlation between NVTS and AMSC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between NVTS and AMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NVTS:
$2.86B
AMSC:
$1.60B
NVTS:
-$0.92
AMSC:
$2.95
NVTS:
42.09
AMSC:
5.01
NVTS:
$40.50M
AMSC:
$299.15M
NVTS:
$7.44M
AMSC:
$91.38M
NVTS:
-$83.31M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. AMSC — Ранг доходности на риск
NVTS
AMSC
Сравнение NVTS c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.32 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.51 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTS и AMSC
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -99.57% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.02% | -61.08% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | -63.86% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -82.94% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -95.22% | +32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.90% | -75.81% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.79% | 38.51% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и AMSC
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 29.71% по сравнению с American Superconductor Corporation (AMSC) с волатильностью 20.15%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.71% | 20.15% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.19% | 55.58% | +39.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.39% | 85.86% | +41.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.76% | 87.48% | +35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.39% | 79.31% | +38.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и AMSC
Ни NVTS, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVTS и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVTS and AMSC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (29.71%) compared to AMSC (20.15%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs AMSC's -99.57%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор