Сравнение NVTS с AVGO
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 25.44%/yr vs 61.98%/yr for AVGO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 331.93%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 38.76%.
NVTS
- 1 день
- 19.26%
- 1 месяц
- 93.72%
- С начала года
- 331.93%
- 6 месяцев
- 254.89%
- 1 год
- 419.19%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам NVTS и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 331.93% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 47.41% |
Correlation
The correlation between NVTS and AVGO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between NVTS and AVGO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVTS:
-$0.84
AVGO:
$5.12
NVTS:
120.70
AVGO:
34.24
NVTS:
$40.50M
AVGO:
$68.28B
NVTS:
$7.44M
AVGO:
$46.31B
NVTS:
-$83.31M
AVGO:
$36.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. AVGO — Ранг доходности на риск
NVTS
AVGO
Сравнение NVTS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVTS | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 3.09 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 7.42 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVTS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 2.07 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.46 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.14 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок NVTS и AVGO
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -48.30% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -28.67% | -29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | -41.15% | -44.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -41.15% | -50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.49% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.31% | -7.97% | -50.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 11.91% | +23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и AVGO
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 49.41% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.41% | 11.91% | +37.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.81% | 30.70% | +59.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.88% | 42.95% | +82.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.37% | 42.78% | +78.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.40% | 39.18% | +78.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и AVGO
NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVTS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVTS and AVGO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (49.41%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs AVGO's -48.30%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор