PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVTS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVTS с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTS или VOO.

Корреляция

Корреляция между NVTS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-82.72%
56.33%
NVTS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTS:

-0.60

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

NVTS:

-0.63

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

NVTS:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVTS:

-0.65

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

NVTS:

-1.42

VOO:

2.18

Индекс Язвы

NVTS:

42.26%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

NVTS:

100.26%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

NVTS:

-92.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NVTS:

-90.67%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность -47.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

NVTS

С начала года

-47.34%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-59.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.52
NVTS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и VOO

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NVTS и VOO

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-90.67%
-7.67%
NVTS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и VOO

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.75%
6.83%
NVTS
VOO