Сравнение NVTS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NVTS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVTS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 19.61% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 30.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
NVTS
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 327.00%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
NVTS
SOXX
Сравнение NVTS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVTS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.03 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.26 | 2.63 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 4.44 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 16.46 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между NVTS и SOXX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и SOXX
NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок NVTS и SOXX
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -70.21% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -18.27% | -39.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -45.75% | -46.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -7.95% | -49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -20.10% | -39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 4.92% | +29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и SOXX
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 34.28% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.28% | 12.83% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.80% | 26.41% | +60.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.24% | 40.12% | +165.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.50% | 35.48% | +82.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.51% | 32.98% | +82.53% |