PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVTS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVTS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVTS и SOXX


2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation
23.25%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%30.72%

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.84%.


NVTS

1 день
3.04%
1 месяц
-1.12%
С начала года
23.25%
6 месяцев
7.38%
1 год
360.73%
3 года*
6.77%
5 лет*
-2.45%
10 лет*

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Navitas Semiconductor Corporation

iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

NVTS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVTSSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

2.62

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.84

4.46

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

16.48

-6.56

NVTS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVTSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.37

-0.40

Корреляция

Корреляция между NVTS и SOXX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и SOXX

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NVTS и SOXX

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SOXX.


Загрузка...

Показатели просадок


NVTSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-70.21%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-15.77%

-42.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-45.75%

-46.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.35%

-7.66%

-48.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.50%

-20.10%

-39.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.28%

4.95%

+29.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и SOXX

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVTSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

12.68%

+21.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.85%

26.35%

+60.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.22%

40.12%

+165.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.46%

35.47%

+81.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.47%

32.98%

+82.49%