Сравнение NVTS с SOXX
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 5 years, NVTS returned 4.50%/yr vs 28.89%/yr for SOXX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVTS показывает доходность 72.97%, а SOXX немного выше – 76.42%.
NVTS
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -18.91%
- 6 месяцев
- 50.61%
- С начала года
- 72.97%
- 1 год
- 82.42%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.95%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.48M | $182.18M | $566.12M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам NVTS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 72.97% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between NVTS and SOXX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between NVTS and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
NVTS
SOXX
Сравнение NVTS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.28 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 17.18 | -15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTS и SOXX
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -70.21% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.38% | -29.01% | -40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.82% | -41.36% | -41.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -45.75% | -46.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.15% | -18.98% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -19.92% | -38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.27% | 7.21% | +32.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и SOXX
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 32.01% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.01% | 17.65% | +14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.68% | 39.14% | +55.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.65% | 44.84% | +81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.36% | 38.38% | +84.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.37% | 34.61% | +82.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и SOXX
NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVTS and SOXX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (32.01%) compared to SOXX (17.65%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор