PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVTS с COTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с COTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and COTY (Coty Inc.) are both stocks. NVTS operates in Semiconductors (Technology), while COTY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVTS returned 3.43%/yr vs -21.66%/yr for COTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и COTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Coty Inc. (COTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 64.64%, что значительно выше, чем у COTY с доходностью -19.16%.

NVTS

1 день
-11.42%
1 месяц
-46.79%
6 месяцев
17.55%
С начала года
64.64%
1 год
91.14%
3 года*
4.20%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

COTY

1 день
5.06%
1 месяц
20.29%
6 месяцев
-21.45%
С начала года
-19.16%
1 год
-49.80%
3 года*
-41.39%
5 лет*
-21.66%
10 лет*
-20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и COTY

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		64.64%100.00%-55.76%129.91%-79.37%53.24%
COTY
Coty Inc.		-19.16%-55.75%-43.96%45.09%-18.48%65.88%

Correlation

The correlation between NVTS and COTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.25

The correlation between NVTS and COTY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVTS:

$2.86B

COTY:

$2.19B

EPS

NVTS:

-$0.92

COTY:

-$0.61

Коэффициент P/S

NVTS:

42.09

COTY:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

COTY:

$5.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

COTY:

$3.59B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

COTY:

$4.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Coty Inc.

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AXSNVTS с AVGONVTS с SNPS
Часто сравнивают с COTY:
COTY с ELCOTY с ELFCOTY с SPYCOTY с WMTCOTY с VOOCOTY с EQQQ.LCOTY с HIMS

Доходность на риск

NVTS vs. COTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COTY
Ранг доходности на риск COTY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c COTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Coty Inc. (COTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVTSCOTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.95

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-1.34

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.78

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.17

+3.59

NVTS vs. COTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа COTY равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и COTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVTS и COTY

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке COTY в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и COTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSCOTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-93.43%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.02%

-64.08%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-86.05%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-86.05%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.02%

-91.15%

+28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.90%

-51.68%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.79%

42.75%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и COTY

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 29.71% по сравнению с Coty Inc. (COTY) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSCOTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.71%

18.35%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.19%

38.75%

+56.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.39%

52.77%

+74.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.76%

45.13%

+77.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.39%

54.66%

+62.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и COTY

Ни NVTS, ни COTY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и COTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Coty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.60M
1.28B
(NVTS) Общая выручка
(COTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and COTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (29.71%) compared to COTY (18.35%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs COTY's -93.43%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и COTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор