PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с COTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с COTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and COTY (Coty Inc.) are both stocks. NVTS operates in Semiconductors (Technology), while COTY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVTS returned 25.30%/yr vs -26.68%/yr for COTY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и COTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Coty Inc. (COTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 329.55%, что значительно выше, чем у COTY с доходностью -39.94%.

NVTS

1 день
-0.55%
1 месяц
74.76%
С начала года
329.55%
6 месяцев
224.55%
1 год
352.36%
3 года*
50.37%
5 лет*
25.30%
10 лет*
—

COTY

1 день
-2.63%
1 месяц
-27.73%
С начала года
-39.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-62.85%
3 года*
-45.33%
5 лет*
-26.68%
10 лет*
-22.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и COTY

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		329.55%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
COTY
Coty Inc.		-39.94%-55.75%-43.96%45.09%-18.48%53.06%

Correlation

The correlation between NVTS and COTY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.26

Over the past year, the correlation between NVTS and COTY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

COTY:

-$0.61

Коэффициент P/S

NVTS:

120.04

COTY:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

COTY:

$5.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

COTY:

$3.59B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

COTY:

$4.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Coty Inc.

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AXSNVTS с AVGONVTS с SNPS
Часто сравнивают с COTY:
COTY с ELCOTY с ELFCOTY с WMTCOTY с SPYCOTY с VOOCOTY с EQQQ.LCOTY с HIMS

Доходность на риск

NVTS vs. COTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COTY
Ранг доходности на риск COTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c COTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Coty Inc. (COTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSCOTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
-1.25

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-2.13

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.73

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

-0.98

+7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

-1.66

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. COTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа COTY равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и COTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSCOTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-1.25

+4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.60

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.30

+0.48

Просадки

Сравнение просадок NVTS и COTY

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке COTY в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и COTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSCOTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-93.43%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-64.08%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-86.05%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-86.05%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-93.43%

+89.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.27%

-51.35%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.35%

37.94%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и COTY

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 49.04% по сравнению с Coty Inc. (COTY) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSCOTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.04%

15.31%

+33.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.82%

34.46%

+55.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.71%

50.52%

+75.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.37%

44.66%

+76.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.36%

54.33%

+63.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и COTY

Ни NVTS, ни COTY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и COTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Coty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
8.60M
1.28B
(NVTS) Общая выручка
(COTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and COTY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (49.04%) compared to COTY (15.31%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs COTY's -93.43%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и COTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор