PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с COTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с COTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and COTY (Coty Inc.) are both stocks. NVTS operates in Semiconductors (Technology), while COTY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVTS returned 12.92%/yr vs -27.05%/yr for COTY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и COTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Coty Inc. (COTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 156.58%, что значительно выше, чем у COTY с доходностью -36.69%.

NVTS

1 день
-14.39%
1 месяц
-37.37%
С начала года
156.58%
6 месяцев
139.16%
1 год
149.25%
3 года*
27.83%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

COTY

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-36.69%
6 месяцев
-36.27%
1 год
-58.60%
3 года*
-45.76%
5 лет*
-27.05%
10 лет*
-21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и COTY

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		156.58%100.00%-55.76%129.91%-79.37%53.24%
COTY
Coty Inc.		-36.69%-55.75%-43.96%45.09%-18.48%65.88%

Correlation

The correlation between NVTS and COTY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.26

The correlation between NVTS and COTY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

COTY:

-$0.61

Коэффициент P/S

NVTS:

71.70

COTY:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

COTY:

$5.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

COTY:

$3.59B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

COTY:

$4.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Coty Inc.

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AXSNVTS с AVGONVTS с SNPS
Часто сравнивают с COTY:
COTY с ELCOTY с ELFCOTY с WMTCOTY с SPYCOTY с VOOCOTY с EQQQ.LCOTY с HIMS

Доходность на риск

NVTS vs. COTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
COTY
Ранг доходности на риск COTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c COTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Coty Inc. (COTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVTSCOTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.16

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-1.85

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.76

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.92

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-1.45

+5.67

NVTS vs. COTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа COTY равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и COTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVTS и COTY

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке COTY в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и COTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSCOTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-93.43%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-64.08%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-86.05%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-86.05%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.37%

-93.07%

+50.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.96%

-51.50%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.63%

40.39%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и COTY

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 40.99% по сравнению с Coty Inc. (COTY) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSCOTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.99%

16.81%

+24.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.81%

36.08%

+58.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.54%

50.87%

+75.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.27%

44.73%

+77.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.57%

54.44%

+63.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и COTY

Ни NVTS, ни COTY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и COTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Coty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
8.60M
1.28B
(NVTS) Общая выручка
(COTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and COTY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (40.99%) compared to COTY (16.81%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs COTY's -93.43%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и COTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор