PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADI с ORCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL).

Доходность

Сравнение доходности ADI и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADI и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADI
Analog Devices, Inc.		18.58%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%
ORCL
Oracle Corporation		-25.29%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$157.62B

ORCL:

$423.20B

EPS

ADI:

$5.47

ORCL:

$5.58

Коэффициент P/E

ADI:

58.62

ORCL:

26.02

Коэффициент PEG

ADI:

3.61

ORCL:

5.83

Коэффициент P/S

ADI:

13.50

ORCL:

6.58

Коэффициент P/B

ADI:

4.66

ORCL:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$11.76B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$7.39B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$5.52B

ORCL:

$17.85B

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -25.29%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 20.75% против 15.15% соответственно.

ADI

1 день
0.77%
1 месяц
-8.75%
С начала года
18.58%
6 месяцев
34.87%
1 год
63.41%
3 года*
19.58%
5 лет*
16.85%
10 лет*
20.75%

ORCL

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-49.53%
1 год
3.35%
3 года*
17.45%
5 лет*
16.71%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с ADI:
ADI с MCHPADI с NXPIADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с EXR
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

ADI vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.05

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.60

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.08

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

0.17

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADI vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.05

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между ADI и ORCL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и ORCL

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ORCL в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.27%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
ORCL
Oracle Corporation		1.38%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ADI и ORCL

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

ADIORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-84.19%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-58.25%

+40.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-58.25%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-58.25%

+24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-55.57%

+44.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.06%

-29.04%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

29.63%

-23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и ORCL

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.24%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADIORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

14.49%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

36.58%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.26%

61.80%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

40.02%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

33.80%

-1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.16B
17.19B
(ADI) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию