PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADI с ORCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADI (Analog Devices, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ADI returned 24.70%/yr vs 21.20%/yr for ORCL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADI и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 62.33%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 24.70% против 21.20% соответственно.

ADI

1 день
3.42%
1 месяц
10.54%
С начала года
62.33%
6 месяцев
58.78%
1 год
103.99%
3 года*
36.71%
5 лет*
23.53%
10 лет*
24.70%

ORCL

1 день
-5.83%
1 месяц
27.76%
С начала года
18.90%
6 месяцев
11.56%
1 год
37.54%
3 года*
31.10%
5 лет*
24.35%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADI
Analog Devices, Inc.		62.33%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%
ORCL
Oracle Corporation		18.90%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between ADI and ORCL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ADI and ORCL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$214.66B

ORCL:

$671.18B

EPS

ADI:

$6.72

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

ADI:

65.12

ORCL:

41.42

Коэффициент PEG

ADI:

4.01

ORCL:

9.29

Коэффициент P/S

ADI:

16.94

ORCL:

10.48

Коэффициент P/B

ADI:

6.36

ORCL:

17.19

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$12.74B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$8.22B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$6.19B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с EXR
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

ADI vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
0.58

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
1.46

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

0.65

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

1.08

+17.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADI vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.58

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ADI и ORCL

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-84.19%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-58.25%

+42.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-58.25%

+26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-58.25%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-58.25%

+24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.29%

+29.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.93%

-29.10%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

34.86%

-29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и ORCL

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 12.61%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

18.88%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

41.33%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

64.51%

-33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

41.75%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

34.86%

-2.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и ORCL

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ORCL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.18%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
ORCL
Oracle Corporation		0.87%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.62B
17.19B
(ADI) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADI and ORCL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (18.88%) compared to ADI (12.61%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs ORCL's -84.19%.

ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор