PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADI с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADI с AI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AI.

Корреляция

Корреляция между ADI и AI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADI и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.37%
-75.59%
ADI
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.01

AI:

0.02

Коэф-т Сортино

ADI:

0.33

AI:

0.52

Коэф-т Омега

ADI:

1.04

AI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.01

AI:

0.01

Коэф-т Мартина

ADI:

0.02

AI:

0.04

Индекс Язвы

ADI:

10.89%

AI:

26.45%

Дневная вол-ть

ADI:

42.42%

AI:

63.37%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

ADI:

-20.20%

AI:

-87.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$96.83B

AI:

$2.92B

EPS

ADI:

$3.13

AI:

-$2.23

Коэффициент P/S

ADI:

10.37

AI:

7.97

Коэффициент P/B

ADI:

2.75

AI:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$9.34B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$4.96B

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.57B

AI:

-$305.30M

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -34.42%.

ADI

С начала года

-8.42%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-2.46%

5 лет

13.41%

10 лет

14.22%

AI

С начала года

-34.42%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-14.27%

1 год

-1.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADI: 0.01
AI: 0.02
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: 0.33
AI: 0.52
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 1.04
AI: 1.06
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADI: 0.01
AI: 0.01
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADI: 0.02
AI: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.02
ADI
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AI

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.		1.94%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADI и AI

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-87.28%
ADI
AI

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AI

Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
23.12%
ADI
AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию