Сравнение ADI с AI
ADI (Analog Devices, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, AI in Software - Application. Over the past 5 years, ADI returned 20.88%/yr vs -29.36%/yr for AI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 41.14%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -33.90%.
ADI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 26.70%
- С начала года
- 41.14%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 22.49%
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADI и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 41.14% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 1.09% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between ADI and AI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between ADI and AI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$185.35B
AI:
$1.35B
ADI:
$6.72
AI:
-$3.37
ADI:
14.73
AI:
4.97
ADI:
5.53
AI:
1.99
ADI:
$12.74B
AI:
$250.27M
ADI:
$8.22B
AI:
$77.38M
ADI:
$6.19B
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. AI — Ранг доходности на риск
ADI
AI
Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.92 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -1.21 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и AI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -95.63% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -73.39% | +57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -82.51% | +50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -85.64% | +53.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -94.98% | +80.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -82.13% | +48.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 55.68% | -49.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AI
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 13.77% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 48.48% | -19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 65.59% | -30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 77.62% | -43.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 81.63% | -48.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.10% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADI and AI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (15.55%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AI's -95.63%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор