PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADI с AI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADI (Analog Devices, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, AI in Information Technology Services. Over the past 5 years, ADI returned 23.53%/yr vs -30.15%/yr for AI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADI и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 62.33%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -20.55%.

ADI

1 день
3.42%
1 месяц
10.54%
С начала года
62.33%
6 месяцев
58.78%
1 год
103.99%
3 года*
36.71%
5 лет*
23.53%
10 лет*
24.70%

AI

1 день
-4.20%
1 месяц
16.16%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-58.28%
3 года*
-30.76%
5 лет*
-30.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADI
Analog Devices, Inc.		62.33%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%4.20%
AI
C3.ai, Inc.		-20.55%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Correlation

The correlation between ADI and AI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.38

The correlation between ADI and AI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$214.66B

AI:

$1.49B

EPS

ADI:

$6.72

AI:

-$3.16

Коэффициент P/S

ADI:

16.94

AI:

4.79

Коэффициент P/B

ADI:

6.36

AI:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$12.74B

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$8.22B

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$6.19B

AI:

-$439.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с STMADI с ORCLADI с AMDADI с EXR
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с SCHDAI с ALABAI с DT

Доходность на риск

ADI vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-0.90

+4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-1.29

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.83

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

-0.80

+7.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

-1.15

+19.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADI vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-0.90

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.39

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.40

+0.74

Просадки

Сравнение просадок ADI и AI

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-95.63%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-73.39%

+57.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-83.27%

+51.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-88.32%

+56.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.97%

+93.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.93%

-81.92%

+47.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

50.91%

-45.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AI

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 12.61%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

19.00%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

48.04%

-24.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

65.25%

-34.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

77.77%

-44.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

82.20%

-49.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AI

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.18%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.62B
53.26M
(ADI) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADI and AI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (19.00%) compared to ADI (12.61%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AI's -95.63%.

ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор