PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ADI с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADI с AI

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AI.

Корреляция

Корреляция между ADI и AI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ADI и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.26%
-21.16%
ADI
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

-0.39

AI:

-0.41

Коэф-т Сортино

ADI:

-0.33

AI:

-0.27

Коэф-т Омега

ADI:

0.96

AI:

0.97

Коэф-т Кальмара

ADI:

-0.44

AI:

-0.28

Коэф-т Мартина

ADI:

-1.58

AI:

-1.07

Индекс Язвы

ADI:

9.04%

AI:

23.35%

Дневная вол-ть

ADI:

36.75%

AI:

61.06%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

ADI:

-32.20%

AI:

-89.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$81.64B

AI:

$2.52B

EPS

ADI:

$3.13

AI:

-$2.23

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$9.34B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$4.96B

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.57B

AI:

-$306.60M

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -22.19%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -44.84%.

ADI

С начала года

-22.19%

1 месяц

-27.12%

6 месяцев

-27.26%

1 год

-14.06%

5 лет

13.42%

10 лет

12.23%

AI

С начала года

-44.84%

1 месяц

-15.71%

6 месяцев

-21.14%

1 год

-24.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

C3.ai, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ADI: -0.39
AI: -0.41
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: -0.33
AI: -0.27
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 0.96
AI: 0.97
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADI: -0.44
AI: -0.28
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADI: -1.58
AI: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AI равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.41
ADI
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AI

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.		2.28%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADI и AI

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.20%
-89.30%
ADI
AI

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AI

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 15.31%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
17.00%
ADI
AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.42B
98.78M
(ADI) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с ADI или AI

0-NVSek-HdgETF-Stks
0%
YTD
GOOGL
AMZN
AEE
AEP
AFG
ADI
META
FR
FI
GILD
INTU
JPM
ORLY
ORCL
PAYX
PM
PG
PGR
AAPL
AMAT
ADP
AZO
BAC
BKNG
BAH
AVGO
CBOE
CI
KO
CL
CMCSA
CMPGY
DLB
EA
EXPGY
XOM
ADRNY
LHX
LDOS
LLY
LMT
LULU
MTB
MSCI
MMC
MA
MCK
MRK
MSFT
NTAP
NYT
NICE
GEN
NVDA
PSA
RGA
RELX
SHEL
SPGI
CRM
NOW
SHW
STN
TSM
TMO
UNH
VZ
VRTX
V
WMT
YUM
DOX
ETN
EG
G
MDT
QQQ
ABBV
ADBE
ACM
BIL
GLD
GBTC
Magnum Experiment 91
-2%
YTD
AAPL
ABBV
ABT
ACN
ADBE
ADI
ADP
AMAT
AMD
AMGN
AMZN
ANET
AVGO
AXP
BA
BAC
BKNG
BLK
BMY
BRK-B
BSX
BX
C
CAT
CB
CMCSA
COP
COST
CRM
CSCO
CVX
DE
DHR
DIS
ETN
FI
GE
GILD
GOOG
GOOGL
GS
HD
HON
IBM
INTU
ISRG
JNJ
JPM
KKR
KO
LIN
LLY
LMT
LOW
LRCX
MA
MCD
MDT
META
MMC
MRK
MS
MSFT
MU
NEE
NFLX
NOW
NVDA
ORCL
PANW
PEP
PFE
PG
PGR
PLD
PLTR
PM
QCOM
RTX
SBUX
SCHW
SPGI
VOO
SYK
T
TJX
TMO
TMUS
TSLA
TXN
UBER
UNH
UNP
V
VRTX
VZ
WFC
WMT
XOM
1 / 31

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
61

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
941

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K