Сравнение ADI с AI
ADI (Analog Devices, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, AI in Information Technology Services. Over the past 5 years, ADI returned 21.81%/yr vs -32.01%/yr for AI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -30.86%.
ADI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 49.73%
- 1 год
- 78.19%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 24.66%
AI
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -33.62%
- 1 год
- -61.44%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -32.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADI и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 53.24% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 1.09% |
AI C3.ai, Inc. | -30.86% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between ADI and AI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between ADI and AI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$202.64B
AI:
$1.36B
ADI:
$6.72
AI:
-$3.37
ADI:
15.99
AI:
5.20
ADI:
6.01
AI:
2.08
ADI:
$12.74B
AI:
$250.27M
ADI:
$8.22B
AI:
$77.38M
ADI:
$6.19B
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. AI — Ранг доходности на риск
ADI
AI
Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.84 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | -1.16 | +14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и AI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -95.63% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -73.39% | +57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -82.51% | +50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -88.32% | +56.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -94.75% | +87.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -81.99% | +48.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 53.07% | -47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AI
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 17.32%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.32% | 18.47% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 47.99% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.44% | 65.61% | -32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 77.69% | -44.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 81.95% | -49.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.01% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADI and AI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (18.47%) compared to ADI (17.32%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AI's -95.63%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор