PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности TWM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -27.39% против 23.26% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between TWM and SSO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between TWM and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и SSO

Секторы
TWM
SSO

Финансовые услуги

99.7%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

TWM

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

TWM

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

SSO
3.2%

Энергетика

TWM

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

TWM

-

SSO
6.3%

Промышленность

TWM

-

SSO
5.5%

Недвижимость

TWM

-

SSO
1.3%

Технологии

TWM

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

TWM

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

TWM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.52

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.05

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.09

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.58

-10.03

TWM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и SSO

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-84.67%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-18.17%

-32.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-35.21%

-39.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-46.73%

-30.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-59.34%

-36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.70%

-97.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-19.48%

-67.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

4.41%

+27.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и SSO

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.83%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

19.92%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

25.02%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

33.87%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

35.86%

+9.84%

Сравнение комиссий TWM и SSO

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и SSO

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and SSO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -27.39% for TWM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.67% for SSO.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор