PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности TWM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -27.65% против 24.21% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between TWM and SSO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between TWM and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и SSO

Секторы
TWM
SSO

Финансовые услуги

76.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

TWM

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

TWM

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

SSO
4.9%

Энергетика

TWM

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

TWM

-

SSO
8.5%

Промышленность

TWM

-

SSO
8.3%

Недвижимость

TWM

-

SSO
1.9%

Технологии

TWM

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

TWM

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

TWM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.25

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.86

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.38

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.91

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.80

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.25

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.68

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.42

-0.98

Просадки

Сравнение просадок TWM и SSO

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-84.67%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-18.17%

-32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-35.21%

-37.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-46.73%

-28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-59.34%

-37.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.40%

-98.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-19.57%

-67.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

4.13%

+26.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и SSO

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.66%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

17.78%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

23.60%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

33.65%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

35.89%

+9.89%

Сравнение комиссий TWM и SSO

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и SSO

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and SSO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -27.65% for TWM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.62% for SSO.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор