PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWM с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWM и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TWM с TZA

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).

TWM и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или TZA.

Доходность

Сравнение доходности TWM и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWM:

-0.16

TZA:

-0.25

Коэф-т Сортино

TWM:

0.26

TZA:

0.27

Коэф-т Омега

TWM:

1.03

TZA:

1.04

Коэф-т Кальмара

TWM:

-0.03

TZA:

-0.12

Коэф-т Мартина

TWM:

-0.15

TZA:

-0.41

Индекс Язвы

TWM:

20.11%

TZA:

29.25%

Дневная вол-ть

TWM:

49.05%

TZA:

73.27%

Макс. просадка

TWM:

-99.90%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

TWM:

-99.86%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -22.65% против -36.90% соответственно.

TWM

С начала года

12.91%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

31.11%

1 год

-5.86%

3 года

-16.52%

5 лет

-26.12%

10 лет

-22.65%

TZA

С начала года

14.06%

1 месяц

-12.55%

6 месяцев

42.09%

1 год

-15.63%

3 года

-29.19%

5 лет

-41.15%

10 лет

-36.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Сравнение комиссий TWM и TZA

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWM и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг риск-скорректированной доходности TWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWM c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и TZA

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности TZA в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.52%6.21%4.72%0.17%0.00%0.42%1.48%0.73%0.05%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.82%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и TZA

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TZA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и TZA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 12.21%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...