Сравнение TWM с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TWM и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или TZA.
Корреляция
Корреляция между TWM и TZA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TWM и TZA
Основные характеристики
TWM:
-0.65
TZA:
-0.64
TWM:
-0.76
TZA:
-0.71
TWM:
0.91
TZA:
0.92
TWM:
-0.27
TZA:
-0.40
TWM:
-1.20
TZA:
-1.24
TWM:
22.26%
TZA:
32.00%
TWM:
40.99%
TZA:
61.39%
TWM:
-99.92%
TZA:
-100.00%
TWM:
-99.91%
TZA:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -24.75% против -39.05% соответственно.
TWM
-4.55%
-1.39%
-15.98%
-29.01%
-29.31%
-24.75%
TZA
-6.94%
-2.58%
-25.62%
-42.60%
-46.15%
-39.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и TZA
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и TZA
TWM
TZA
Сравнение TWM c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TZA
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TZA в 5.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 2.79% | 2.67% | 3.11% | 0.03% | 0.00% | 0.08% | 1.02% | 0.27% | 0.05% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.80% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и TZA
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.