Сравнение TWM с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TWM и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или TZA.
Корреляция
Корреляция между TWM и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TWM и TZA
Основные характеристики
TWM:
-0.07
TZA:
-0.17
TWM:
0.24
TZA:
0.25
TWM:
1.03
TZA:
1.03
TWM:
-0.04
TZA:
-0.12
TWM:
-0.17
TZA:
-0.42
TWM:
20.41%
TZA:
29.89%
TWM:
48.31%
TZA:
72.22%
TWM:
-99.90%
TZA:
-100.00%
TWM:
-99.85%
TZA:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -22.33% против -36.49% соответственно.
TWM
22.99%
1.71%
19.02%
-3.80%
-26.89%
-22.33%
TZA
30.43%
-0.83%
22.42%
-12.84%
-42.26%
-36.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и TZA
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и TZA
TWM
TZA
Сравнение TWM c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TZA
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TZA в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.07% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.22% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и TZA
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 28.82%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 43.79%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.