Сравнение TWM с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TWM и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -26.31% против -41.52% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и TZA
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
TWM vs. TZA — Ранг доходности на риск
TWM
TZA
Сравнение TWM c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.85 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | -1.24 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.77 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.96 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.70 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TWM и TZA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TZA
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и TZA
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -76.19% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -87.77% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -99.64% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -97.98% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 61.24% | -15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 22.27% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 43.41% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 69.32% | -22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 67.52% | -22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 68.78% | -23.09% |