PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности TWM и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -27.39% против -10.35% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between TWM and ERX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.61

The correlation between TWM and ERX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TWM и ERX

Секторы
TWM
ERX

Финансовые услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
99.7%
ERX

-

Сырьевые материалы

TWM

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

ERX

-

Энергетика

TWM

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

TWM

-

ERX

-

Промышленность

TWM

-

ERX

-

Недвижимость

TWM

-

ERX

-

Технологии

TWM

-

ERX

-

Коммунальные услуги

TWM

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

TWM vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.64

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.12

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.30

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.95

-7.40

TWM vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и ERX

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-99.54%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-29.97%

-20.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-42.34%

-32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-46.90%

-29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-98.59%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-92.05%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-67.18%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

11.57%

+20.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

12.31%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

33.63%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

42.09%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

51.72%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

68.92%

-23.22%

Сравнение комиссий TWM и ERX

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и ERX

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and ERX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -27.39% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 1.62% for ERX.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор