PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs -8.79%/yr for ERX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности TWM и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -27.65% против -8.79% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between TWM and ERX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between TWM and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TWM и ERX

Секторы
TWM
ERX

Финансовые услуги

76.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
ERX

-

Сырьевые материалы

TWM

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

ERX

-

Энергетика

TWM

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

TWM

-

ERX

-

Промышленность

TWM

-

ERX

-

Недвижимость

TWM

-

ERX

-

Технологии

TWM

-

ERX

-

Коммунальные услуги

TWM

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

TWM vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.21

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.62

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.89

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

10.60

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.21

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.56

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.09

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TWM и ERX

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-99.54%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-23.34%

-27.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-42.34%

-30.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-46.90%

-28.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-98.59%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-91.57%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-67.02%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

8.57%

+22.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

16.49%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

33.45%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

41.14%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

51.98%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

69.18%

-23.40%

Сравнение комиссий TWM и ERX

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и ERX

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and ERX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -8.79% vs -27.65% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -8.79% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.61% for ERX.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор