PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TWM returned -17.11%/yr vs 6.64%/yr for BBSC. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности TWM и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-18.80%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between TWM and BBSC is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

-0.99

The correlation between TWM and BBSC has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и BBSC

Секторы
TWM
BBSC

Финансовые услуги

76.5%
16.9%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

14.9%

Недвижимость

-

7.7%

Технологии

-

18.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
BBSC
16.9%

Сырьевые материалы

TWM

-

BBSC
4.1%

Коммуникационные услуги

TWM

-

BBSC
2.4%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

BBSC
9.0%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

BBSC
3.2%

Энергетика

TWM

-

BBSC
6.4%

Здравоохранение

TWM

-

BBSC
15.7%

Промышленность

TWM

-

BBSC
14.9%

Недвижимость

TWM

-

BBSC
7.7%

Технологии

TWM

-

BBSC
18.5%

Коммунальные услуги

TWM

-

BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

TWM vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.90

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.70

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.79

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.35

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.90

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.29

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.49

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TWM и BBSC

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-30.96%

-68.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-9.54%

-40.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-29.32%

-43.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-30.96%

-44.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.48%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-11.49%

-75.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

2.92%

+27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и BBSC

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.91%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

12.98%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

19.12%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

22.93%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

22.86%

+22.92%

Сравнение комиссий TWM и BBSC

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и BBSC

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and BBSC have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.64% vs -17.11% for TWM. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.64% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.03% for BBSC.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while BBSC is Small Cap Blend Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор