PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с BBSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TWM returned -19.69%/yr vs 8.87%/yr for BBSC. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности TWM и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 21.97%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-19.58%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between TWM and BBSC is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

-0.99

The correlation between TWM and BBSC has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и BBSC

Секторы
TWM
BBSC

Финансовые услуги

99.7%
16.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

15.5%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

-

20.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
BBSC
16.7%

Сырьевые материалы

TWM

-

BBSC
4.0%

Коммуникационные услуги

TWM

-

BBSC
2.3%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

BBSC
8.7%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

BBSC
3.0%

Энергетика

TWM

-

BBSC
5.8%

Здравоохранение

TWM

-

BBSC
15.5%

Промышленность

TWM

-

BBSC
15.0%

Недвижимость

TWM

-

BBSC
7.5%

Технологии

TWM

-

BBSC
20.3%

Коммунальные услуги

TWM

-

BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с XSVM

Доходность на риск

TWM vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.84

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.64

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.67

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.94

-13.39

TWM vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и BBSC

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-30.96%

-68.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-9.54%

-41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-29.32%

-45.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-30.96%

-45.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.73%

-98.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-11.27%

-76.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

2.92%

+28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и BBSC

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

3.74%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

13.34%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

19.03%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

22.93%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

22.75%

+22.95%

Сравнение комиссий TWM и BBSC

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и BBSC

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BBSC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and BBSC have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.87% vs -19.69% for TWM. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.87% return vs -19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 1.00% for BBSC.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while BBSC is Small Cap Blend Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор