PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.80% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий TWEIX и VIVIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TWEIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.90

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.40

+0.35

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VIVIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VIVIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-59.30%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.29%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-17.12%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-36.80%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.82%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.31%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.50%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VIVIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.80%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.69%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.88%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.92%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.74%

-3.39%