PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с TWCUX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-7.80%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -7.80%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.79% против 16.31% соответственно.

TWEIX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.03%
1 год
13.62%
3 года*
9.63%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.79%

TWCUX

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-7.04%
1 год
22.08%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.63%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий TWEIX и TWCUX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.65

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.11

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.51

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.23

Корреляция

Корреляция между TWEIX и TWCUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и TWCUX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности TWCUX в 12.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и TWCUX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-62.11%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-15.72%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-35.23%

+21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-35.23%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-11.41%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-16.86%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.60%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.96%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.16%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

13.28%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

23.38%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

22.58%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

22.02%

-8.68%